历史模拟法var中的风险因子怎么确定

1. 历史模拟法var中的风险因子怎么确定

网上看到的资料，看看下面：
我国黄金期货市场的VaR风险度量——基 于历史模拟法 Posted on 2010/04/14 by 邓一硕 0.引言 VaR(Value at Risk)是上世纪90年代由JP·Morgan公司在风险矩阵中提出的一种新型风险管理 工具，VaR定义简单，计算简便具有很高的实用价值。因此，VaR自诞生以来就在金融领域 得到了广泛的应用，且目前在全世界已发展成为金融市场风险测量的主流方法。 1. VaR方法概述 VaR全称为Value at Risk,统译为“在险价值”。其是指：在市场正常波动情况下，在指定的概 率水平（置信度）下， 金融资产组合的价值在未来特定持有期T内的最大可能损失，该定义 可直观表示为： 其中， 为金融资产组合的价值损失。VaR的严格的数学定义则由Altzner(1999)给出，即 其中， 表示使A成立的所有所组成的集合的下确界，其余符号同上。好复杂，都是金融知识。 目前，典型的VaR的计算方法包括：历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、方差-协方差法以近年来 广为流行的Coplus方法。其中，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于全值估计方法，其中历史 模拟法的特色在于不需要对市场因子的统计分布进行假设，因此有希望较好地处理金融事件 序列中的尖峰和厚尾现象。本文将采用历史模拟法以我国上海黄金期货交易所推出的au0901 为研究对象，分析测度au0901的VaR值，最后用Kupiec方法对模型进行有效性检验。
看看满意不满意，望采纳。

2. 如何用历史模拟法计算VaR值

语种？？
是ASM？
vb？
vc？c#？
delphi？
E？
另外  历史模拟法计算 算法好写  信息收集不会

3. 高分求历史模拟法计算VAR

这个问题我也不知道啊，我在想用什么软件可以算出来啊，如果用EXcel算，代入每天的数据也要死人啊。。。。
这个你先找出101天的数据，并用后一天的数据减去前一天的，然后计算出100个变化量，并计算收益率，然后根据相应的置信度，就可以算出来了

4. 数理统计var怎么计算

3C数码

5. 求用VAR模型的历史模拟法算一个金融控股集团的风险值怎么算，需要哪些数据，数据在哪儿可以找到

先找它的股票价格，然后按日收盘价或周、月收盘价算出每一期的收益率。把各期收益率放一起就构成了一个代表收益（取负值就变成了损失）的分布情况。然后按95%或99%分位点就可以确定VAR了。

6. 怎么计算VaR值

计算VaR值公式为：P(ΔPΔt≤VaR)=a
以下是计算VaR值的基本流程：
第一，计算样本报酬率。取得样本每日收盘价，并计算其报酬率，公式如下：
其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。
第二，计算样本平均数及标准差：样本平均数和标准差分别有以下公式计算：
第三，检测样本平均数是否为零。由于样本数通常大于30，所以采用统计数Z来检测。
第四、计算VaR值。
VaR=μ－Zaσ
其中α为1－置信水平。
假设最新的指数收盘价为4839，那么期货合约总值则为4839×200= 967800，然后，投资者应先选取大约半年的数据（通常都是使用股指每日报酬率），再利用以上四个步骤来推算出其单位风险系数，最后将单位风险系数与合约总值相乘，即可得出指数期货合约的VaR值。当然若投资者本身所投入的资金愈多，则所需承担的风险也将愈大。

扩展资料：
2012年已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VaR方法作为金融衍生工具风险管理的手段。利用VaR方法进行风险控制，可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易，并可以为每个交易员或交易单位设置VaR限额，以防止过度投机行为的出现。如果执行严格的VaR管理，一些金融交易的重大亏损也许就可以完全避免。
但VaR方法也有其局限性。VaR方法衡量的主要是市场风险，如单纯依靠VaR方法，就会忽视其他种类的风险如信用风险。另外，从技术角度讲。VaR值表明的是一定置信度内的最大损失，但并不能绝对排除高于VaR值的损失发生的可能性。
参考资料来源：百度百科-VAR方法
参考资料来源：百度百科-风险价值法

7. 如何用历史模拟法计算VaR值

假设有一个资产组合，用wi来表示资产i在组合中的权重。其中资产既可以是单独的有价证券，也可以是通过映射得到的基准资产的暴露，实际上后者在实践当中往往更为常见。模拟的结果并不是反映投资组合在过去的收益，因为投资组合中不同资产的权重在过去是不断变化的。但是，经过资产加权后的投资组合的收益应该是保持不变的。

　　这样，只需确定投资组合收益率分布的目标百分位，就可以通过直接计算出要求的置信水平所对应的最大潜在损失。根据在本章引言部分的例子，如果风险管理者采用200个历史收益率的样本数据，要度量99%置信水平下的VaR，他可以选择在200个样本数据中排第三低的收益率。

　　因此，历史模拟法背后的基本假设就是资产的联合收益分布可以合理地近似于历史的联合收益分布~

8. VaR值计算题求助，求详细过程谢谢！！

确定固定资产入账金额： 购入设备 借：在建工程     290000 应交税费-应交增值税（进项税额） 49300 贷：银行存款（或其他相关科目）      339300 发生安装费用 借：在建工程   10000 贷：银行存款（或其他相关科目） 10000 安装完毕交付使用 借：固定资产  300000 贷：在建工程             300000 该设备入账金额为300000元，使用年限5年，净残值率4%，总折旧额为288000元。 1、年限平均法是指将固定资产的应计折旧额均衡地分摊到固定资产预定使用寿命内的一种方法。采用这种方法计算的每期折旧额相等。 2015年折旧额 =原价X（1 - 预计净残值率）/ 预计使用寿命（年） =288000/5 =57600元 2、年数总和法也称合计年限法，是指将固定资产的原价减去预计净残值后的净额，乘以一个以各年年初固定资产尚可使用年限做分子，以预计使用年限逐年数字之和做分母的逐年递减的分数计算每年折旧额的一种方法。 年折旧率 =尚可使用年限/预计使用年限的年数总和*100% 预计使用年限的年数总和=n*(n+1)/2 2015年折旧额 288000X5/15=96000 2016年折旧额 288000X4/15=76800 2017年折旧额 28800X3/15=57600 2018年折旧额 288000X2/15=38400 2019年折旧额 288000X1/15=19200 3、双倍余额递减法是指不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每期期初固定资产原价减去累计折旧后的余额（即固定资产净值）和双倍的直线折旧率计算固定资产折旧的一种方法。由于每年年初固定资产净值没扣除预计净残值，因此，在应用这种方法计算折旧额时必须注意不能使固定资产的净值降低到其预计净残值以下，即采用双倍余额递减法计提折旧的固定资产，通常在其折旧年限到期前两年内，将固定资产净值扣除预计净残值后的余额平均分摊。 第一年=固定资产价值* 2/使用年限 第二年=（固定资产价值-已提折旧）*2/使用年限 依此类推 倒数第二年=（固定资产价值-已提折旧-净残值）/2=最后一年 2015年计提折旧额 300000X2/5=120000 2016年计提折旧额 （300000-120000）X2/5=72000 2017年计提折旧额 （300000-120000-72000）X2/5=43200 2018年2019年计提折旧额 （300000-120000-72000-43200-300000X4%）/2=26400 个人观点，仅供参考。