华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金投资组合报告

1. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金投资组合报告

⒈基金资产组合序号资产组合 金额 占基金总资产比例1 股票 812,387,435.24 86.10%2 债券 26,600,500.00 2.82%3 权证 0.00 0.00%4 银行存款和清算备付金合计 27,435,899.63 2.91%5 其他资产 77,083,498.71 8.17%合计 943,507,333.58 100.00%⒉股票投资组合①指数投资按行业分类的股票投资组合行业分类 市值 占资产净值比例A 农、林、牧、渔业 1,605,120.00 0.18%B 采掘业 40,632,635.00 4.51%C 制造业 357,236,644.08 39.65%C0 食品、饮料 51,809,337.00 5.75%C1 纺织、服装、皮毛 10,504,027.55 1.17%C3 造纸、印刷 4,346,664.78 0.48%C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,796,694.21 5.64%C5 电子 7,944,139.53 0.88%C6 金属、非金属 122,821,251.79 13.63%C7 机械、设备、仪表 87,088,569.84 9.67%C8 医药、生物制品 20,185,080.58 2.24%C99 其他制造业 1,740,878.80 0.19%D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,181,777.39 4.79%E 建筑业 3,957,840.60 0.44%F 交通运输、仓储业 57,266,665.43 6.36%G 信息技术业 47,763,277.91 5.30%H 批发和零售贸易 26,682,760.00 2.96%I 金融、保险业 133,991,790.42 14.87%J 房地产业 40,541,841.94 4.50%K 社会服务业 12,476,933.96 1.38%L 传播与文化产业 6,832,141.00 0.76%M 综合类 25,713,867.01 2.85%合计 797,883,294.74 88.55%②积极投资按行业分类的股票投资组合行业分类 市值 占资产净值比例C 制造业 12,022,448.50 1.33%C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,124,142.50 0.79%C7 机械、设备、仪表 4,898,306.00 0.54%H 批发和零售贸易 2,481,692.00 0.28%合计 14,504,140.50 1.61%③指数投资前五名股票明细序号股票代码股票名称 股票数量 市值 占资产净值比例1 600036 招商银行 1,900,789 33,035,712.82 3.67%2 600016 民生银行 2,100,000 26,124,000.00 2.90%3 600050 中国联通 3,450,000 19,492,500.00 2.16%4 600019 宝钢股份 1,900,000 18,810,000.00 2.09%5 000002 万 科A 1,116,000 18,514,440.00 2.05%④积极投资前五名股票明细序号股票代码股票名称 股票数量 市值 占资产净值比例1 600725 云维股份 606,310 7,124,142.50 0.79%2 002021 中捷股份 360,700 4,898,306.00 0.54%3 600280 南京中商 151,600 2,481,692.00 0.28%⒊债券投资组合① 按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种 市值 占资产净值比例1 金融债 24,992,500.00 2.77%2 可转换债券 1,608,000.00 0.18%合计 26,600,500.00 2.95%② 基金投资前五名债券明细序号债券代码 债券名称 数量 市值 占资产净值比例1 060302 06进出02 250,000 24,992,500.00 2.77%2 126005 07武钢债 16,080 1,608,000.00 0.18%⒋权证投资组合① 基金投资前五名权证明细本基金本报告期末没有持有权证投资。⒌资产支持证券投资组合本基金本报告期内未投资资产支持证券。⒍投资组合报告附注① 本基金的估值方法② 本报告期内需说明的证券投资决策程序③ 其他资产的构成序号其他资产 金额1 深交所结算保证金 516,895.522 应收股利 0.003 应收利息 199,304.384 应收申购款 76,367,298.815 应收证券清算款 0.00合计 77,083,498.71④ 处于转股期的可转换债券明细无。⑤ 本报告期获得的权证明细序号 权证代码 权证名称 权证数量 成本总额 获得途径1 580012 云化CWB1 16,200 95,932.94 投资可分离债获赠⒎开放式基金份额变动序号 项目 份额1 期初基金份额总额 520,760,979.212 加：本期申购基金份额总额 220,779,680.873 减：本期赎回基金份额总额 377,804,793.534 期末基金份额总额 363,735,866.55十四、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截至时间2006年12月31日）阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④自基金成立起至今 119.55% 1.06% 82.86% 1.10% 36.69% -0.04%2006-1-1至2006-12-31 121.21% 1.29% 116.27% 1.32% 4.94% -0.03%2005-1-1至2005-12-31 -0.56% 1.08% -1.80% 1.13% 1.24% -0.05%2004-1-1至2004-12-31 -8.90% 1.02% -13.41% 1.00% 4.51% 0.02%2003-1-1至2003-12-31 11.46% 0.85% 8.17% 0.86% 3.29% -0.01%2002-11-8至2002-12-31 -1.70% 0.23% -8.76% 0.92% 7.06% -0.69%

2. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金的业绩比较基准

本基金采用由权威机构发布的，代表中国A股市场的成份指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准本基金整体业绩比较基准 = 95% * MSCI中国A股指数收益率+ 5% * 金融同业存款利率如果MSCI公司变更或停止MSCI中国A股指数的编制及发布、或MSCI中国A股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致MSCI中国A股指数不宜继续作为标的指数时，本基金管理人有权依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。

3. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金费用的种类

 基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：H = E × 1% ÷ 当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：H = E × 0.2% ÷ 当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 证券交易费用基金信息披露费用基金份额持有人大会费用与基金相关的会计师费和律师费按照国家有关规定可以列入的其他费用上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

4. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金的风险收益特征

本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。

5. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的与基金销售有关的费用

 （直销机构电子交易平台除外）分为0.9%、1.2%和1.5%三档。投资人在一天之内有多笔申购，适用费率按单笔分别计算：单笔申购金额 申购费率M≥1000万 0.90%100万≤M<1000万 1.20%M<100万 1.50%如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定，从其规定。 本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金和华安中小盘成长股票型证券投资基金之间的转换业务。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金名称 持有时间 赎回费率华安创新 365天以内（含第365天） 0.5%365天-730天（含第730天） 0.3%730天-1095天（含第1095天） 0.2%1095天-1460天（含第1460天） 0.1%1460天以上 0华安中国A股 全部 0华安富利 全部 0华安宝利 365天以内（含第365天） 0.5%365天以上 0.25%华安宏利 365天以内（含第365天） 0.5%365天-730天（含第730天） 0.25%730天以上 0华安成长 一年以内（不含一年） 0.50%一年至两年（不含两年） 0.25%两年（含两年）以上 0 按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定基金名称 申购金额 申购费率（直销电子交易平台除外）华安创新 0≤M<100万 1.5%100万≤M<1000万 1.2%M≥1000万 1%华安中国A股 0≤M<100万 1.5%100万≤M<1000万 1.2%M≥1000万 0.9%华安富利 全部 0华安宝利 0≤M<100万 1.2%100万≤M<1000万 1.1%M≥1000万 1%华安宏利 0≤M<100万 1.5%100万≤M<1000万 1.0%M≥1000万 不超过0.6%华安成长 M<100万 1.50%100万≤M<500万 1.00%M≥500万 每笔1000元直销电子交易平台的申购费率如下：基金名称 申购费率（直销电子交易平台）华安创新 0.6%华安中国A股 0.6%华安富利 0华安宝利 0.48%华安宏利 0.6%华安成长 0.6%（固定收费除外）其他代理销售机构办理基金转换业务适用的基金转换费用将在开通时另行公告。 基金管理人可视市场情况对上述费率进行调整，但申购费率最高不超过3%，赎回费率最高不超过1%。基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调低申购费率、赎回费率或转换费率，调低后的申购费率、赎回费率和转换费率应在最新的招募说明书中列示。如在任何一份招募说明书有效期间上述费率发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率、基金赎回费率或基金转换费率。

6. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金管理人

（一）基金管理人概况⒈名称：华安基金管理有限公司⒉住所：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼⒌办公地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦2楼、37楼、38楼⒏注册资本：1.5亿元人民币⒐股权结构：上海电气（集团）总公司持股20%、上海国际信托投资有限公司持股20%、上海工业投资（集团）有限公司持股20%、上海沸点投资发展有限公司持股20%、上海广电（集团）有限公司持股20%。（二）主要人员情况⒈董事、监事及高级管理人员（1）董事会：徐建国先生，研究生学历，高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理，上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任，现任上海电气（集团）总公司董事长。辜昌基先生，大专学历，高级工程师。历任上海合成纤维研究所副科长，中石化上海石化总厂涤编厂总工程师、厂长助理，中石化上海石化股份公司副总经理，中石化上海金山实业公司总经理，上海市经委副主任，现任上海工业投资（集团）有限公司董事长。万才华先生，大专学历，经济师。历任中国农业银行上海市分行川沙支行营业部职员，浦东花木信用社信贷组长，浦东洋泾信用社副主任，中国农业银行上海市分行陆家嘴支行营业部副行长，中国农业银行上海市分行金桥支行副行长，兴业银行上海分行浦东支行行长，现任上海国际信托投资有限公司副总经理。顾培柱先生，大专学历，高级经济师。历任上海电子管二厂车间副主任，上海电子管厂副科长、办公室主任，上海电子管六厂、二厂厂长、副厂长，上海灯泡厂厂长，上海真空电子器件股份有限公司常务副总经理、副董事长、董事长，上海广电（集团）有限公司副总裁兼上海广电电子股份有限公司董事长、上海广电NEC液晶显示器有限公司董事长，现任上海广电（集团）有限公司总裁。独立董事：萧灼基先生，研究生学历，教授。现任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。（2）监事会：谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长，中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级）。陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。徐丹女士，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长，中石化上海金山实业公司财务处副处长，上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任，上海金山区财政局副局长，中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理，现任上海工业投资（集团）有限公司总会计师。戴金宝先生，研究生学历，高级经济师。历任上海无线电三厂供销科科员，上海无线电二厂设计科设计师、党委书记助理、纪委书记，上海广电股份有限公司（原上海广播电视集团公司）组织部长、办公室主任、董事会秘书处主任，现任上海广电（集团）有限公司战略发展部经理。蒋位先生，研究生学历，经济师。曾在上海财经大学任讲师，上海市发展计划委员会工作，现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。孙志方先生，研究生学历，经济师。曾在上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信托部工作，历任华安基金管理有限公司监察稽核部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理、研究发展部总监、全球投资部总监。（3）高级管理人员：邵杰军先生，研究生学历，14年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司副总经理。李炳旺先生，研究生学历，20年基金业工作经验。曾任国际证券投资信托公司资讯暨注册登记部主管、怡富证券投资信托公司注册登记与IT资讯部主管、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总经理。章国富先生，研究生学历，21年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。⒉基金经理介绍刘光华先生，工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书，9年银行、基金从业经历。曾就职于农业银行上海分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处。2001年加入华安基金管理公司，曾任研究部高级研究员，2003年9月至2005年5月任华安180指数基金基金经理助理，2005年5月起担任华安180指数基金（现更名为华安MSCI中国A股指数基金）基金经理，2006年4月至2007年3月兼任上证180ETF基金经理，2007年3月起兼任安瑞证券投资基金（现更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金）基金经理。⒊该公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下：王国卫先生，总经理助理、基金投资部总监孙志方先生，总经理助理、研究发展部总监、全球投资部总监陆敏慧女士，固定收益部副总监诸 慧女士，集中交易部副总监上述人员之间均不存在近亲属关系。

7. 华安中国a股增强指数属于什么基金类型

华安中国a股增强指数属于股票指数型基金，本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为：
1）投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。
2）参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。
3）在成份股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。
4）在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
5）经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

8. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资策略

 1）股票指数化投资组合构建：2）增强性投资选择标准：②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股；③存在重大违规嫌疑，被监管部门调查的个股；⑤其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股等。对于以下个股，本基金将考虑纳入组合或增加投资权重：②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股；④其他特殊个股，例如预期将纳入指数的个股等。 本基金以指数化投资为主，增强性投资为辅，为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离，本基金选择以跟踪偏离度为标准，对积极投资行为予以约束，以控制基金相对指数的偏离风险。其中：= 第i日基金组合收益率 - 第i日比较基准收益率n为计算区间，本基金选定为30个交易日除此之外，本基金对增强性投资的其他限制包括：