在什么市场，价差怎么变化的情况下，牛市套利可以获利

1. 在什么市场，价差怎么变化的情况下，牛市套利可以获利

牛市套利是指买入近期交割月份合约，同时卖出远期交割月份合约一种套利方式，也叫做正向套利。 熊市套利是指卖出近期交割月份合约，同时买入远期交割月份合约一种套利方式，也叫做反向套利。
牛市套利，其实定义是有问题的，真的知道是牛市，直接买多就是了。
理解为“现货紧缺”可能好一些，此时一般近月会相对于远月升水，所以我们做买近抛远的交易就能获利。

牛市套利可以细分
（1）正向市场中的牛市套利。
A.无风险套利。
正向市场中无风险套利的机会出现在价差的绝对值大于持仓成本的情况下，此时，可以在近月合约做多，而在远月上建立同等头寸的空头合约。若价差收敛，我们可以在期货市场里，对冲平仓获利，若交割月时仍旧没有回归，可以在近月接仓单，远月到期时以仓单交割来平仓，即可获得无风险收益。

无风险套利需要注意两点，一个是仓单的注销因素，再就是增值税的风险，后文会专门套利，在此不再赘述。

B.对冲式逻辑套利。
正向市场中如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约，这样就可进行在近月合约上做多，而在远月建立同等头寸的空头合约套利操作。有两种情况：
1、  近期合约对远期合约升水，其升水额取决于近期市场对商品的需求程度及供给的短缺程度，不受其他限制，所以获利潜力巨大。例如，去年的棉花市场里，CF1101和远期CF1105合约间，就可以这样操作，只要棉花供需情况得不到改善，这种情况将会继续，过早的介入反向套利的交易者，应该亏损累累。极端的情况就是多逼空，809合约的天胶和大豆，都曾经出现过，当时单纯的依靠历史价差，不懂得分析价格合约内部逻辑关系，以及市场供求情况的投资者，不及时止损的，亏损累累。

2、  市场供需得到改善，反映远期合约对近期合约升水，投资者或者及时止损，或者在坚持价差判断的情况下迁仓。此时有可能产生不错的反向套利机会。

（2）反向市场中的牛市套利。
反向市场情况下的牛市套利在实际中也有操作，但这种操作方式应视为投机而非套利。最为经典的就是大连商品交易所的豆粕合约。不在此赘述。

2. 既然套利行为会逐步把套利的利润消除，为什么这种套利的行为还长期存在

套利行为是市场有效性的重要保障。不存在套利空间，是市场绝对有效的体现之一，但市场有效性并非自动实现的，绝对有效也只能逼近而无法实现。较大的套利空间说明市场出现了较明显的无效，套利利润就是对纠正这种无效的套利者的奖励。随着无效被纠正，套利空间缩小，只有交易成本最低的套利者才有利可图，此时市场逼近有效。
总之，市场的有效性、市场的定价能力，不是基于神力，而是基于市场中每个逐利主体的利己行为。套利就是不断发现并纠正市场错误的行为。

3. 什么是跨市场套利？

简单的说就是期货市场间，同种商品，在不同的交易所出现不同的价格，就可以把价格低商品的卖到价格高的交易所。

【期货套利案例】
某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨，分6-7批到货，每批约3500吨铜量。方案为：若合同已定为CIF方式，价格以作价月LME平均价为准，则公司可以伺机在LME买入期铜合约，通过买入价和加工费等计算原料成本，同时在SHFE卖出期铜合约，锁定加工费（其中有部分价差收益）。2000年2月初该公司一船进口合同敲定，作价月为2000年6月，加工费约350美元（TC/RC＝72/7.2），铜量约3300吨（品位约38%）。

随即于2月8日在LME以1830美元买入6月合约，当时SCFc3-MCU3×10.032＝691（因国内春节休市，按最后交易日收盘价计算），出现顶背离，于是2月14日在SHFE以19500卖出6月合约；到6月15日，在国内交割，交割结算价17760，此时SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的现货平均价确定为1755美元（视为平仓价）。

【期现套利】
关于渤商所现货与期货的跨市场套利品种（整合贴）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1

如果投机市场还有一种能够稳定赚钱的方法的话，我相信那就是套利！！！

4. 市场套利有什么含义？

5. 求教套利的经济问题

额。。。
你说的这种最简单的空间之间的套利的确和价值无关
只要价格有差距 差距大于交易成本 就有套利空间
但是实际上 对于现代金融而言 有非常复杂的套利
比如简单的来说 实际价值为1元 短期价格是6元
那么我可以用期权（option） 期货（future）甚至是一些互换（swap）的组合对这种价格和价值偏差进行投资
不能说是严格意义上的套利 但是除去风险外的期望收益率很高
就是这种长期投资将价格引向价值（更何况在金融市场中 没有人说得清到底怎么计算价值。。。）

6. 市场套利 是什么意思啊？

7. 如果交易员先于竞争对手发现了价差,套利仍然是有利可图的。在这方面有什么技

举个例子，比如说您是卖平果的，其实你买的是别人的平果，您之间是有差价的，您是有利可赚的，但是购买者就是消费者，他已经知道了你有利可图，那你想让他继续消费的话，就需要把同行的跟你一个品质的苹果摆出来。让他觉得您的苹果的价格是合理的。【摘要】
如果交易员先于竞争对手发现了价差,套利仍然是有利可图的。在这方面有什么技【提问】
您好，您可以把您的问题更具体一点吗？这样有利于为您提供更有针对性的服务。【回答】
如果交易员先于竞争对手发现了价差，套利仍然是有利可图的。在这方面有什么技术可以帮助?【提问】
什么技术帮助是指让交易员发现不了差价，还是说发现差价后仍进行交易？【回答】
发现差价后仍进行交易【提问】
您好，如果是想让对手发现差价，仍进行交易这个需要让对手觉得是有利可以获得的【回答】
发现差价后，其实他就已经心里面有了一个底。你只能说是让他觉得其他的产品或者是其他的股票并没有您这支来的好【回答】
能说具体一点吗？比如运用什么方法之类的？【提问】
举个例子，比如说您是卖平果的，其实你买的是别人的平果，您之间是有差价的，您是有利可赚的，但是购买者就是消费者，他已经知道了你有利可图，那你想让他继续消费的话，就需要把同行的跟你一个品质的苹果摆出来。让他觉得您的苹果的价格是合理的。【回答】
我这样说可以明白吗？【回答】
可以的，只要让对方觉得有利可图就行，然后他就愿意继续购买了，是这个意思吗？【提问】
是的，是这样的。【回答】
其实作为一个消费者，他的心里肯定是想花更少的钱，办更少的事儿。所以你要突出您这个产品的优秀之处，以及价格的性价比之高。【回答】
更多的事【回答】
谢谢您！[心][心][心]【提问】

8. 什么是跨市场套利？

简单的说就是
期货市场
间，同种商品，在不同的交易所出现不同的价格，就可以把价格低商品的卖到价格高的交易所。
【
期货套利
案例】
某公司每年
船运
进口
铜精矿
含铜约2万吨，分6-7批到货，每批约3500吨铜量。方案为：若合同已定为CIF方式，价格以作价月LME平均价为准，则公司可以伺机在LME买入期铜合约，通过
买入价
和加工费等计算原料成本，同时在SHFE卖出期铜合约，锁定加工费（其中有部分
价差
收益）。2000年2月初该公司一船
进口合同
敲定，作价月为2000年6月，加工费约350美元（TC/RC＝72/7.2），铜量约3300吨（品位约38%）。
随即于2月8日在LME以1830美元买入6月合约，当时SCFc3-MCU3×10.032＝691（因国内春节
休市
，按
最后交易日
收盘价计算），出现
顶背离
，于是2月14日在SHFE以19500卖出6月合约；到6月15日，在国内交割，
交割结算价
17760，此时SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的现货平均价确定为1755美元（视为
平仓价
）。
【
期现套利
】
关于渤商所现货与期货的跨市场套利品种（整合贴）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1
如果投机市场还有一种能够稳定赚钱的方法的话，我相信那就是套利！！！