谁能说下海龟交易法则的基本理论?何如操作？

1. 谁能说下海龟交易法则的基本理论?何如操作？

海龟交易法则 大师语录：


掌握优势，管理风险，坚定不移，简单明了。所有成功交易的基础，都可以归结为这四个核心原则。


掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报。

管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你可能也等不到创造成果的一天。

坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。

简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。

期货交易，重要的不是交易系统，而是投资者贯彻交易系统的能力。

在交易过程中，你曾多少次感受到以下的情绪？
●希望：我当然希望我买了之后它马上就涨。
●恐惧：我再也赔不起了，这一次我得躲得远远的。
●贪心：我赚翻了，我要把我的头寸扩大一倍。
●绝望：这个交易系统不管用，我一直在赔钱。


以下是几种对交易行为有影响的认知偏差：


●损失厌恶症：对避免损失有一种强烈的偏好－也就是说，不赔钱远比赚钱更重要。
●沉淀成本效应：更重视已经花掉的钱，而不是未来可能要花的钱。
●处置效应：早早兑现利润，却让损失持续下去。
●结果偏好：只会根据一个决策的结果来判断它的好坏，而不去考虑决策本身的质量。
●近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期的数据或经验。
●锚定效应：过于依赖（或锚定）容易获得的信息。
●潮流效应：盲目相信一件事，只因为其他许多人都相信它。
●信奉小数法则：从太少的信息中得出没有依据的结论。


海龟们从来不去预测市场的动向，而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。这是一个重要的概念。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断市场现在正处于什么样的状态中。


事实上，我一直在有意地克制自己，从不去试着预测市场的未来动向。


像海龟一样思考：


1.重要的是现在：不要对过去念念不忘，也不要去预测未来。前者对你无益，后者是徒劳的。
2.从概率角度思考问题，不要预测：不要试图做出正确的预测，唯有使用概率对你有利的方法，你才能在长期内获得成功。
3.对你自己的交易负责：不要把你的错误和失败归咎于其他人、市场、你的经纪人等等。要对自己的错误负责，从错误中学习。喜欢推卸责任的人必败无疑。


我认为一下几点才是期货交易者的主要败因：


●没有计划：许多交易者的行动依据是直觉、传闻、猜测，还有对自己的预测能力的自信。
●风险过大：许多在其他方面很出色的交易者是因为承受了过大的风险而破产的。我所说的大风险可不止比谨慎水平大50%或100%。我曾见过某些交易者的风险比我心目中的谨慎水平大5～10倍，即使对激进交易策略来说也是如此。
●不切实际的期望：许多新交易者之所以承受过大的风险，是因为他们对自己的盈利能力和回报水平抱有不切实际的期望。这也是新手们相信自己仅凭那些基础数据就能开始交易的原因。他们相信自己足够聪明，可以在没受过多少训练的情况下仅凭那一点点信息就“击败”市场。


遗憾的是，市场不可预测是不争的现实，你最多只能希望得到一种在长期内有效的方法。


在系统性交易中，决策依据是机械性的法则，什么时候买入和卖出多少都是由这些法则明确规定的。


贵在坚持。这条最重要的生活箴言总是说起来容易做起来难。在交易世界中，始终如一地坚持你地策略同样是成功的关键。


大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。这并非偶然。一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程，代替交易者做出每一个必要的决策。有了它，交易者更容易保持策略的统一性，因为系统的一整套法则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。


海龟交易系统是一个完整的交易系统。它的法则囊括了交易中的每一个环节，没给交易者留下任何主观思考的余地。它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分，涵盖了成功交易中的每一个必要决策：
●市场：买卖什么？
●头寸规模：买卖多少？
●入市：什么时候买卖？
●止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？
●退出：什么时候退出一个盈利的头寸？
●战术：怎么买卖？


海龟们所使用的系统就是个完整的交易系统，这也是我们获得成功的一大因素。这个系统使我们更容易保持行动统一性，赢面也更大，因为它不会把重要的决策留给交易者的大脑。


要控制损失，最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。一旦价格到达了你的止损标准，你必须退出－坚定不移，无一例外。犹豫和动摇终将酿成灾难。


理查德?丹尼斯的话：“我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没人会遵守它们。关键是统一性和纪律性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少。但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境

2. 什么是海龟交易法

海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。海龟交易法内容一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：1、市场----买卖什么2、头寸规模----买卖多少3、入市----何时买卖4、止损----何时退出亏损的头寸5、离市----何时退出赢利的头寸6、策略----如何买卖市场——买卖什么第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。头寸规模——买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。入市——何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。止损——何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在建立头寸之前预先设定退出的点位。离市——何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。策略——如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

3. 海龟交易法是根据原学理论实操的吗？

是的，原学理论实操的核心理念，以下是原学简介：
《原学》集国学（儒释道易）、自然科学、哲学、经济学、社会学等于大成，并结合了原学自己独有的宇宙与生命之理论。人若研习原学，效法天道，顺势、持中、适变，可达天人合一之至高境界！行事游刃有余无往不胜；理情家庭和谐万事无忧！与此同时，还能够天下为公，兼济天下，造福社会！真正做到先贤之“正心修身齐家治国平天下”！
原学创始人：
江子,姓江名涛，字英滔，1969年6月出生于北京海淀区，清华大学经济管理学硕士，工学学士，《原学》的创始人。
原学主要作品：
《揭e799bee5baa6e997aee7ad94e78988e69d8331333433626536开国美电器黄光裕的盖子》
《原经》
《巴菲特成功真相》
《投资投机必须遵守的五大原则》
《华山论剑：天下第一骗术》
《超越生死，生命永恒；淡泊名利，贫富均等》
《原学避祸法》
《原学概率思维法三部曲》
…………………………….
原学的主要理论：
《原学蚁象系数理论》
《原学凹凸理论》
《原学真理相对论》
《原学生命守恒定律》
《原学生命熵减定律》
原学生命结构图
原学世界本原图
原学人生凹凸全图
原学的主要应用：
原学福慧投资法（又名原学道行投资法）
原学博大精深，原学不仅是出世的学问，也是入世的学问！原学不仅研究“道”，也研究“术”！不仅研究“体”，也研究“用”。原学是“体”与“用”结合最好的世间学问！原学无用无不用！
原学用于投资，独创原学福慧投资法（原学道行投资法），就是“体”与“用”充分结合的最好例证！
俗话说：“小隐隐于野，大隐隐于市”。我们原学还要加一句：“超隐隐于投资”！
投资市场（股票、期货、期权等）存于世间几百年时间，不乏很多有效的方法，但是成功者却寥寥无几，乏善可陈。其根本原因不在于投资方法的是否有效，而在于投资者的“心”！在于投资者在投资过程中如何有效地控制住“本我”，做到投资过程中不起心不动念！这比学习证券投资方法要难上千倍！
原学福慧投资法（原学道行投资法）不仅教大家最有效的证券投资“术”，还要花更多的时间教大家证券投资“道”，教大家“投资禅”，提高投资者的道行，在物欲横流的投资中禅定，在禅定中投资！保证投资者在投资赚钱的过程中还能“明心见性”！最终还能将投资利润回馈社会，兼济天下，天下为公！

4. 什么是海龟交易法？

海龟交易,是非常经典的交易策略,
海龟交易时趋势交易策略,
简单来说海龟策略就是唐奇安通道+真实波幅.
当价格突破20日内最高价,代表多头趋势成立开始做多.
当价格跌破20日内最低价,代表空头趋势成立开始做空.
同时利用真实波幅来控制调整头寸大小,也就是仓位大小.

想具体了解,可以去看>这本书

5. 关于海龟交易法的一点理解

最近又被不少朋友问到我的头寸的问题，其实这个问题我在博客和微博里回答多次了。可能很多是新来的朋友，还未详细看我的博客，对着教科书看我的记录会有疑问，还是索性再说一遍吧。我实盘刚开始的头几个月，是用总资产来计算单位头寸的，这个是和规则一样的。后来由于国内保证金比例的问题，我用总资产的70%来计算头寸。再后来，资产到了45W左右的时候，那个时候不再限制总的单位数量，为了总体控制风险，我用总资产的三分之一15W作为计算单位头寸的虚拟资金。这个数值几年都未变，最近资产再创新高，未来找个合适的时机，虚拟资金会变到20W。
  
 有的朋友在使用海龟法则的时候，对一些数值的精确度比较纠结，比如ATR的数值以及选取的时间点，缩仓、扩仓参考的资产值是看每天每周等等。其实海龟法则里面的规则都不是教条的，不是一成不变的，是指导性的，灵活的，关键是要理解规则背后的本质，把握每条规则的本质以后，才能更好的灵活运用。
  
 海龟实盘展示四年多了，纯粹记录交易的博文有800多篇，自我感悟总结的帖子有几十篇，新来的朋友一下子不太容易搞清楚，这里把博客里重点的东西罗列一下。
  
 对于刚接触海龟法则甚至期货的朋友，我的建议是：
  
 1、可以充分学习期货基本面以及技术面相关知识。
  
 2、先看几遍《原版海龟交易法则》，因为这本书比较薄，讲的就是规则，没有废话。还可以参考《海龟交易法则》《海龟交易心法》《海龟交易特训班》等。
  
 3、看书遇到一些问题先不要着急，可以参考我的博客文章，我觉得这里能够找到大部分答案。很多朋友会问这里为什么没离场，那里为什么没进场，这类问题我回答的太多了，无非是条件单止损单设置错误、操作失误、主观操作这些答案而已。我的主观操作是在不违反海龟原则的基础上进行的，没有什么保密的东西，都是公开的方法，关键是在于自己的理解。其实任何方法，有对的时候就有错的时候。在交流的过程中，有些朋友以为我有更好的交易策略，说实话没有，至少目前没有，我分享的都是我认为好的东西，有些不说的东西，主要是觉得自己还没有琢磨透，说出来会误导大家。
  
 我更愿意推荐朋友们去看国外经典的投资书籍，理由很简单，国外上百年的资本市场，会沉淀下来不少好的东西。国内资本市场才20来年，大部分人都在摸索的过程中，高手肯定是有的，也都是看着国外的经典自己实践出来的，但写的东西不一定很系统全面，而且没有经验的人也很难分辨好坏。看到一些观点的时候，最好自己去甄别一下，比如说你看到别人谈论巴菲特，先不要接受别人眼中的巴菲特，最好去看看巴菲特自己是怎么说的。我举个让我最无语的例子吧，我多次在不同的场合看到有人说海龟是均线突破。还有人会用丹尼斯的失败去否定海龟法则，也有人看到这两年才开始海龟实盘展示的帖子说：做海龟都是要先亏损吗？有些人看到这些言论可能就放弃了海龟法则，如果自己去看看书，一定会有收获。
  
 在信息爆炸的时代，在信息获取更加碎片化的时代，在人云亦云谣言满天飞的时代，多看看书系统性获取知识更加重要了。