什么是在险价值(var)?

1. 什么是在险价值(var)?

VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法 传统的 ALM ( Asset-Liability Management , 资产负债管理 )过于依赖报表分析， 缺乏时效性；利用 方差 及 β系数 来衡量风险太过于抽象，不直观， 而且反映的只是市场（或资产）的波动幅度；而CAPM（ 资本资产 定价模型）又无法揉合金融衍生品种。 在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时， G30集团在研究衍生品种的基础上，于1993年发表了题为《 衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量 市场风险 的VAR( Value at Risk：风险价值)方法已成为目前金融界测量 市场风险 的主流方 法。稍后由 J.P.Morgan 推出的用于计算 VAR的Risk Metrics风险控制模型更是被众多金融机构广泛采用。 目前国外一些大型金融机构已将其所持资产的VAR风险值作为其定 期公布的 会计报表 的一项重要内容加以列示。

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