某投资者于四种股票A,B,C,D，他们的期望收益率分别为5%, 8%, 2%, 10%,投资比例分别为10%，35%，5%，50%

1. 某投资者于四种股票A,B,C,D，他们的期望收益率分别为5%, 8%, 2%, 10%,投资比例分别为10%，35%，5%，50%

假设10000本金，10% 投资5% 1000*5%=50  3500*8%=280,500*2%=10  5000*10%=500  总收益840 所以平均利率 840/10000=8.4%

2. 某人投资三种股票，这三只股票年预期收益率分别为A15%，B10%，C5%！投资比例为A0.5，B0.3，C0.2!

很简单的，先算出各项的‘投资收益*投资比例’然后相加，就行了

A15%*0.5=7.5%
B10%*0.3=3%
C5%*0.2=1%
7.5%+3%+1%=11.5%

这个投资组合的年预期收益率是11.5%。

3. 已知某人投资A股票的比重80%,预期收益率2%;投资B股票的比重20%,预期收益率12%。计算A,B两股的组合

(0.8×1.02+0.2×1.12-1)×100%=4%

4. 股票A,B,C,D,收益率为5%,8%,2%,10%,投资比例为10%,35%,5%,50%,求证券组合的期望收益率?

5%*10%+8%*35%+2%*5%+10%*50%=8.4%

5. 某投资者准备投资于A.B.C.D四种股票，其β系数分别为1.8;1.5;0.7;1.2。 该投资者拟定了以下两种投资组合方

甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）
              E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）
乙方案：β=1.8*.3+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.2=1.37
              E(r)=.12+1.37*(.15-.12)=.1611
所以，甲风险大，收益高。

6. 假设投资者A半年的百分比收益率为5%，投资者B一年的百分比收益率为10%，那么哪个投资者的投资收益率更高

A上半年收益=100*（1+5%）=105
   下半年收益=105*（1+5%）=110.25

7. 投资者打算同时购买A、B、C三种股票，该投资者通过证券分析得知以下数据：股票A的期望收益率0.05

期望收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094
贝塔系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96

8. 假设持有一个由 50% 的股票 A 和 50% 的股票 B 组成的投资组合，该投资组合的预期收益率

该投资组合的预期收益率是 12.5%，标准差是0.8。要求投资组合的预期收益率和标准差，我们首先需要知道股票 A 和股票 B 的预期收益率和标准差。假设我们已经求出了这些值，并且股票 A 的预期收益率为 $r_A$，股票 B 的预期收益率为 $r_B$，股票 A 的标准差为 $\sigma_A$，股票 B 的标准差为 $\sigma_B$，那么投资组合的预期收益率 $r_p$ 和标准差 $\sigma_p$ 可以通过如下公式来求出：$$r_p = 0.5 \cdot r_A + 0.5 \cdot r_B$$$$\sigma_p = \sqrt{0.5^2 \cdot \sigma_A^2 + 0.5^2 \cdot \sigma_B^2 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.83 \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B}$$【摘要】
假设持有一个由 50% 的股票 A 和 50% 的股票 B 组成的投资组合，该投资组合的预期收益率和标准差是多少（相关系数为 0.83）？【提问】
该投资组合的预期收益率是 12.5%，标准差是0.8。要求投资组合的预期收益率和标准差，我们首先需要知道股票 A 和股票 B 的预期收益率和标准差。假设我们已经求出了这些值，并且股票 A 的预期收益率为 $r_A$，股票 B 的预期收益率为 $r_B$，股票 A 的标准差为 $\sigma_A$，股票 B 的标准差为 $\sigma_B$，那么投资组合的预期收益率 $r_p$ 和标准差 $\sigma_p$ 可以通过如下公式来求出：$$r_p = 0.5 \cdot r_A + 0.5 \cdot r_B$$$$\sigma_p = \sqrt{0.5^2 \cdot \sigma_A^2 + 0.5^2 \cdot \sigma_B^2 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.83 \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B}$$【回答】