原油看涨期权与下属哪些属性呈正向关系?

1. 原油看涨期权与下属哪些属性呈正向关系?

美元与原油挂钩

2. 下列因素中，与看涨期权价值存在正向关系的有（） A标的价格 B行权价格 C波动率 D剩余期限

A

3. 期权与无风险利率

因为期权的标的资产不能简单的假设为股票。
这里提供正解：首先无风险利率对期权的价格和价值的影响是不同的，之所以不是价值越高价格越高，是由于有时间价值存在的缘故。
大家知道，期权的价格是由自身价值与时间价值共同决定的，
如果单纯分析无风险利率对
期权自身价值的影响，规律是：
1.从比较静态上来看：无风险利率越高，看跌期权的价值越低。
2.从动态来看，无风险利率提高时，看跌期权价格上涨。
看涨期权则正好相反~~

4. 看涨期权的期权关系

看涨看跌期权与实值、虚值、两平期权关系一览表内涵价值看涨期权看跌期权实值期权费 有 期货市值>期权履约价+期权 期货市值期权履约价-期权费按照期权相关合约的买进和卖出性质划分，期权可以划分为看涨期权、看跌期权和双向期权。看涨期权指期权买入方按照一定的价格，在规定的期限内享有向期权卖方购入某种商品或期货合约的权利，但不负担必须买进的义务。看涨期权又称“多头期权”、“延买权”、“买权”。投资者一般看好黄金价格上升时购入看涨期权，而卖出者预期价格会下跌。①买入看涨期权买入一定执行价格X的看涨期权，在支付一笔权利金C之后，便可以享受在到期日之前按执行价格X买入或者不买入标的物的权利，是一种权利。如果市场价格S上涨，便履行看涨期权，以低价获得标的物，然后又按上涨的价格卖出标的物，赚取差价，再减去权利金之后所得就是利润；或者在权利金价格上涨时卖出期权平仓，这个就像买股票一样简单了，获得权利金价差收入。这里就有个盈亏平衡点，X+C，如果S>X+C，净盈利，S=X+C盈亏平衡；X<S<X+C，亏损是S-(X+C)；如果市场价格S下跌，买方可以选择不履行期权，亏损最多是权利金C。看涨期权多头的损失有限，盈利无限。②卖出看涨期权卖出看涨期权与买入看涨期权不同，是一种义务，而不是权利。如果看涨期权的买方要求执行期权，那么看涨期权的卖方别无选择。如果卖出执行价格为X的看涨期权，可以得到权利金收入C。如果市场价格S下跌，买方不履约，卖方获得全部权利金C；如果S在X与X+C之间，卖方获取一部分权利金；如果S大于损益平衡点，卖方将面临标的价格上涨的风险。看涨期权空头盈利有限，潜在亏损无限。看跌期权指期权买方按照一定的价格，在规定的期限内享有向期权卖方出售商品或期货的权利，但不负担必须卖出的义务。看跌期权又称“空头期权”、“卖权”和“延卖权”。在看跌期权买卖中，买入看跌的投资者是看好价格将会下降，所以买入看跌期权；而卖出看跌期权方则预计价格会上升或不会下跌。双向期权又称“双重期权”。指期权购买方在向期权卖方支付一定的权利金后，获得在未来一定期限内根据合同约定的价格买进或卖出商品、期货的权利。投资者在同一时期内既买了看涨期权，又买了看跌期权，这种情况是在对未来价格确定不准时，而采取的一种投资策略。对于买入双向期权者来说，只要价格有波动，就可以从中行使权利获利。但一般而言，这种期权的卖出者坚信价格变化不会很大，所以才愿意卖出这种权利，获得一定的权利金收益。

5. 特性和属性的关系

属性是物体具有的固有性质;特性是物体相对于其他物体而言不同的属性.属性包括特性,特性是属性中的一部分(由参照物决定其是属性中的哪一部分).
特性:该物体专有的,其他物体所没有的属性; 属性:属于该类物体的性质; 例:人:鼻子,眼睛,嘴巴都属于人的属性; 但是:你区别与其他人的属性是什么呢?找到这个就是特性了... 性质 : xìnɡ zhì 事物本身所具有的与他事物不同的特征 化学性质 : huà xué xìnɡ zhì 物质在发生化学变化时表现出来的性质,如酸性、碱性、化学稳定性等. 物理性质 : wù lǐ xìnɡ zhì 物质不需要发生化学变化就呈现出来的性质.如颜色、状态、熔点、沸点、密度等. 属性 : shǔ xìnɡ 事物本身所固有的性质.是物质必然的、基本的、不可分离的特性,又是事物某个方面质的表现.一定质的事物常表现出多种属性.有本质属性和非本质属性的区别. 特有属性 : tè yǒu shǔ xìnɡ 某类事物都具有而别的事物都不具有的属性(特性、特征).如自然界中有生命的物体,就是生物的特有属性.事物的特有属性反映到人的思想里,就形成该事物的概念. 特性 : tè xìnɡ 1.某一事物所特有的性质. 2.特殊的品性、品质. ---------------------------------------- 个人意见: 特性是该物质特有的性质,属性是使该物质能被判定属于什么类群的性质,性质是物质可表现出的与其它事物不同的现象. 比如常温下水和乙醇和乙酸乙酯都有透明液态这个性质,但是水没有易燃这个特性,也没有有机物这个属性. 这样说不知道你明白否?
       特性属於本质问题,属性属於现象,例如,虎的特性就是大型的猫科动物,它的属性指的就是它的活动范围,捕猎方法以及群居生活的种种现象

6. 如何证明欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系？

假设两个投资组合\x0d\x0aA: 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝X，无风险债券的到期总收益=X\x0d\x0aB: 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝X，股票价格为S\x0d\x0a\x0d\x0a投资组合A的价格为：看涨期权价格（C）＋无风险债券价格（PV(X)）。PV(X)为债券现值。\x0d\x0a投资组合B的价格为：看跌期权价格（P）＋股票价格S\x0d\x0a\x0d\x0a画图或者假设不同的到期情况可以发现，A、B的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 C＋PV(X)=P+S，变形可得C-P=S-PV(X)

7. 利率大小与期权价值的关系

利率对期权价格的影响不是很直接，短期内对期权价格的影响也不大。
可以从两个方面的效应分析，一方面，无风险利率上升会使期权标的资产的预期收益率上升，另一方面，无风险利率的上升会使得期权持有者未来收益的现值会相应减少，这两种效应都会使看跌期权的价格下降。对看涨期权而言：
第一种效应将使看涨期权的价格上升；
第二种效应将使看涨期权的价格下降。看涨期权的价格究竟是上升还是下降，取决于两种效应的比较。
通常情况下，第一种效应的影响将起主导作用，即随着无风险利率的上升，看涨期权的价格也是上升的。

扩展资料
期权价值的影响因素：
1、标的资产市场价格
在其他条件一定的情形下，看涨期权的价值随着标的资产市场价格的上升而上升;看跌期权的价值随着标的资产市场价格的上升而下降。
2、执行价格
在其他条件一定的情形下，看涨期权的执行价格越高，期权的价值越小;看跌期权的执行价格越高，期权的价值越大。
3、到期期限
对于美式期权而言，无论是看跌期权还是看涨期权，在其他条件一定的情形下，到期时间越长，期权的到期日价值就越高。但注意该结论对于欧式期权而言未必成立。一是期限较长的期权并不会比期限较短的期权增加执行的机会;二是期限较长的买入期权，可能会由于标的股票派发现金股利，形成价值扣减。

8. 写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明

C+Ke^(-rT)=P+S0

平价公式是根据无套利原则推导出来的。

构造两个投资组合。
1、看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成K。
2、看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。

看到期时这两个投资组合的情况。
1、股价St大于K：投资组合1，行使看涨期权C，花掉现金账户K，买入标的物股票，股价为St。投资组合2，放弃行使看跌期权，持有股票，股价为St。
2、股价St小于K：投资组合1，放弃行使看涨期权，持有现金K。投资组合2，行使看跌期权，卖出标的物股票，得到现金K
3、股价等于K：两个期权都不行权，投资组合1现金K，投资组合2股票价格等于K。

从上面的讨论我们可以看到，无论股价如何变化，到期时两个投资组合的价值一定相等，所以他们的现值也一定相等。根据无套利原则，两个价值相等的投资组合价格一定相等。所以我们可以得到C+Ke^(-rT)=P+S0。