您好，用EViews建立GARCH模型分析的时候，均值方程那里应该怎么输入？非常感谢。

1. 您好，用EViews建立GARCH模型分析的时候，均值方程那里应该怎么输入？非常感谢。

均值方程看你如何设置，如果是常数均值方程，则直接输入y c ,然后设置波动率模型，如果均值方程是ARMA模型，则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦！

2. 请问用eviews构建garch模型，得到了具体的方程，然后又该怎么计算具体的数据呢？

方程就是根据具体数据得到的结果，怎么会反过来又要具体数据？
方程得到了，说明你已经知道操作步骤了，然后你现在反问操作步骤是什么？

3. 求问有人知道eviews怎么在garch模型的均值方程中加入条件方差项啊，即所谓的正反馈模型？

均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!

4. eviews中的equation在哪里?

如果你指的是估计方程，打开你的workfile，然后依次点击Quick-Estimate equation，输入模型设定，点击ok即可。


如果你指的是equation对象，则打开你的workfile，然后依次点击Object-New object，选择Equation，点击OK即可

5. Eviews中怎么操作AR-GARCH模型

以AR(3)-GARCH(2,1)模型为例：

首先在主窗口输入
LS RR RR（-1） （-2） （-3）
得出
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975
RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227
RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410

然后在点estimate 在下拉选项中选择ARCH
在命令窗口中再次输入
LS RR RR（-1） （-2） （-3）
并在ARCH出填入2，GARCH处为1，得出结果

Variance backcast: ON 
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-2)^2 + C(7) 
*GARCH(-1) 

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

RR(-1) 0.013392 0.056863 0.235514 0.8138
RR(-2) 0.120481 0.062146 1.938671 0.0525
RR(-3) 0.095921 0.056070 1.710743 0.0871

Variance Equation 

C 0.000127 3.59E-05 3.553327 0.0004
RESID(-1)^2 -0.043907 0.029463 -1.490253 0.1362
RESID(-2)^2 0.248625 0.078855 3.152960 0.0016
GARCH(-1) 0.079769 0.211942 0.376372 0.7066

R-squared 0.003674 Mean dependent var 0.001397
Adjusted R-squared -0.017908 S.D. dependent var 0.013305
S.E. of regression 0.013423 Akaike info criterion -5.819411
Sum squared resid 0.049910 Schwarz criterion -5.729472
Log likelihood 833.3564 Durbin-Watson stat 1.974819

RR是上证综合指数的周收益，用此AR（3）-GARCH（2，1）是用残差来检验超额收益的。

6. EVIEWS中GARCH模型的均值方程如何估计

均值方程看你如何设置，如果是常数均值方程，则直接输入y c ,然后设置波动率模型，如果均值方程是ARMA模型，则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦！

7. Eviews中GARCH模型参数估计的问题

你要首先计算乘积项，再做回归分析

8. Eviews操作与GARCH模型问题

我这里有关于GARCH模型和Eviews操作的资料《GARCH模型与应用简介》、《eviews操作手册》，都是Word版的。要的话我发给你，我的邮箱是jz_xiaohong@126.com。