. 关于期权，下列说法正确的有（ ）

1. . 关于期权，下列说法正确的有（ ）

B ,C，EA,正确答案：看跌期权赋予合约的买方按照执行价格卖出期货或资产的权力D，正确答案：对看涨期权而言，期权的买方限定了损失，却有无限的盈利空间

2. 判断题，标的资产价格上升时,看涨期权的空头方可能出现无穷大的损失。 yes or no

正确。 卖出看涨期权赚取权利金的同时要承担价格上涨时买方要求行权的义务。卖出看涨期权收益有限损失无限，而买方是收益无限损失有限。
空方要求有保证金，价格上涨时会要求追加保证金，若是空方没有追加保证金，则会被强制平仓。
因为期权实行的是盯市制度和保证金制度，如果空方不看好之后的情况而选择放弃就不会有无穷大的损失。

看涨期权
1、到期日价值：看涨期权的执行净收入，称为看涨期权的到期日价值，它等于标的资产价格减去执行价格的差额。
2、损益：看涨期权的损益，是指看涨期权的到期日价值减去期权费(期权价格)后的剩余。
扩展资料：
B-S模型是看涨期权的定价公式，即：
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
定价公式
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
N()—正态分布变量的累积概率分布函数
看涨期权
1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：
1.行使权利
A有权按1850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足且以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨(1905-1850-5)。B则损失50美元/吨。
2.售出权利
A可以55美元的价格售出看涨期权，A获利50美元（55-5）。
参考资料来源：百度百科-看涨期权

3. 短期无风险利率越高，看涨期权的价格就越低。 ( )

错误
答案解析：
[解析]
短期无风险利率越高，看涨期权的价格就越高，因为短期无风险利率越高，相对于直接高迈附属资产来讲，期权的吸引力就越大，因此价格也会因此上升。

4. 一个期权的题目，请各位大神帮忙解答

对于卖方来说1.84美元/股是收益。合约到期履约亏损2美元/股。
净亏损就是2-1.84=0.16美元/股
0.16美元/股*100股*10张合约=160美元。
注意。问题问的是损益。字面就是亏损和收益的意思。
所以这个交易者实际是亏损160美元的。但是题目是损益。数字对就行。
选160美元。

5. 判断题，标的资产价格上升时,看涨期权的空头方可能出现无穷大的损失。 yes or no

正确。 卖出看涨期权赚取权利金的同时要承担价格上涨时买方要求行权的义务。卖出看涨期权收益有限损失无限，而买方是收益无限损失有限。
空方要求有保证金，价格上涨时会要求追加保证金，若是空方没有追加保证金，则会被强制平仓。
因为期权实行的是盯市制度和保证金制度，如果空方不看好之后的情况而选择放弃就不会有无穷大的损失。

看涨期权
1、到期日价值：看涨期权的执行净收入，称为看涨期权的到期日价值，它等于标的资产价格减去执行价格的差额。
2、损益：看涨期权的损益，是指看涨期权的到期日价值减去期权费(期权价格)后的剩余。
扩展资料：
B-S模型是看涨期权的定价公式，即：
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
定价公式
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
N()—正态分布变量的累积概率分布函数
看涨期权
1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：
1.行使权利
A有权按1850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足且以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨(1905-1850-5)。B则损失50美元/吨。
2.售出权利
A可以55美元的价格售出看涨期权，A获利50美元（55-5）。
参考资料来源：百度百科-看涨期权