急！！！一道关于期权的计算题

1. 急！！！一道关于期权的计算题

1、最大亏损是$3.75，当行权的损失大于$3.75时，投资者可采取不行权，那么他的损失就是购买的成本$3.75
2、要达到盈亏平衡，即：(80-P)*100=3.75
故P=79.9625
3、(80-55)*100-3.75=2496.25

2. 求解期权计算题，懂的进，高分！！！！！！

举例说明：
当您看中一套当前标价100万元的房子，想买但担心房价会下跌，再等等吧，又怕房价继续涨。如果房产商同意您以付2万元为条件，无论未来房价如何上涨，在3个月后您有权按100万元购买这套房，这就是期权。
如果3个月后的房价为120万元，您可以100万元的价格买入，120万元的市价卖出，扣除2万元的支出，净赚18万元；如果3个月后房价跌到95万元，您可以按95万元的市价买入，加上2万元的费用，总支出97万元，比当初花100万元买更合算。
因此，期权是指期权合约的买方具有在未来某一特定日期或未来一段时间内，以约定的价格向期权合约的卖方购买或出售约定数量的特定标的物的权利。买方拥有的是权利而不是义务，他可以履行或不履行合约所赋予的权利。
在上例中，您拥有的是“购买”房产的权利，这就是看涨期权。如果您在支付了2万元后，允许您在3个月后以100万元“卖出”房产，这样的权利则是看跌期权。
在金融市场中，以外汇汇率为标的资产的期权合约成为外汇期权合约。与上述例子相似，价值100万元的房产，类似外汇期权中的标的汇率；约定房产购买价格为100万元，在外汇期权中称为执行价格；为获取购买的权利所付的2万元，在外汇期权中称为期权费；支付2万元后拥有的按约定价格购买房产的权利，在外汇期权中称为看涨期权；购买的权利能在3个月后行使，在外汇期权中称为到期日。
1982年，美国费城股票交易所(PHLX)成交了第一笔的外汇期权合约。从那以后，伴随着金融衍生品交易的不断成长，期权交易也进入了一个爆炸性的增长阶段。美国期货业协会的统计数据表明，1973年期权交易创始之初，其年成交量还不足1亿张，2005年已扩大发展为59.38亿张。

3. 关于期权的计算题！

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01

4. 向高手求救，help，急啊，这是一道关于期权的计算题，最好有计算过程。谢谢啊！！

1、丙投资人购买看跌期权到期价值=0   丙投资人投资净损益=0-5.25=-5.25（元）

2、丁投资人空头看跌期权到期价值=0 丁投资人投资净损益=0+5.25=5.25（元）

3、丙投资人购买看跌期权到期价值=37-35=2（元）丙投资人投资净损益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投资人空头看跌期权到期价值=-2（元）丁投资人投资净损益=-2+5.25=3.25（元）

5. 期权计算问题。求解答！

假设标的物价格（也就是恒生指数）为X，则有：

看涨期权：
若X>10500，获利X—10500 — 300
若X<10500，获利—300

看跌期权：
若X<10000，获利10000—X — 200
若X>10000，获利—200

综合得：
若X>10500，共获利X—10500 — 300—200，令其等于100解得X=11100
若X<10000，共获利10000—X — 200—300，令其等于100解得X=9400
若10000<X<10500，共获利—300—200=—500，无法获利100

因此，标的物的价格应为9400或者11100

6. 期权计算题

首先它是看跌期权，但是一年后价格上涨了，所以看跌期权的购买者不会履行，从售卖者角度来看，他获得了期权费，即5元。

7. 期权计算题

因为佣金是按即期汇率算，即期汇率美元兑马克是2！！！

8. 帮忙解决下关于期权的这道题：请给出计算公式！！！

先假设恒指点位是X，权利金是M，公式为连续函数。
short call  9900，获得700点权利金，公式为：
1）当X<9900时，M=700（固定收益）;
2）当X≥9900时，M=700+9900-X=10600-X（指数越升亏损越大）
Short put 9500，获得300点权利金，公式为：
1）当X≤9500时，M=X+300-9500=X-9200（指数越跌亏损越大）;
2）当X>9500时，M=300（固定收益）
两公式合并后为：
1）当X≤9500时，M=700+X-9200=X-8500（指数越跌亏损越大）;
2）当9500<X<9900时，M=700+300=1000（固定收益）;
3）当X≥9900时，M=10600-X+300=10900-X（指数越升亏损越大）
代入M=200，求解可得X1=8700，X2=10700