抵补套利的相关概念

1. 抵补套利的相关概念

套利交易（interest arbitrage）是指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地 区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。按在套利时是否还要做反方向交易轧平头寸，套利交易可分为两种形式：抵补套利与不抵补套利非抵补套利（uncovered interest arbitrage）是指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸，但这种交易要承担高利率货币贬值的风险。

2. 抵补套利的详细解释

抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
应答时间：2022-01-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

3. 一个金融问题，关于外汇抵补套利交易，求教各位指点啊谢谢！！！！！

这一套利就是即期买入英镑，远期卖出英镑。那么英镑的汇率自然是即期升水，远期贴水。


其实也就是你说的担心远期美元升值。
但你后半句搞错了。现在签订远期卖英镑的合同，就不必担心英镑会贬值了，也就不需要再来什么使英镑升值。到了远期，合同执行时，英镑被卖出，供给增加，自然就要贬值。
这其实相当于“预期的自我实现”：预期（害怕）英镑远期贬值，于是现在签远期卖出合同，等到合同执行时反而使英镑（进一步）贬值，原来的预期就这么实现（被促成）了。