一道国际金融计算题

1. 一道国际金融计算题

利率高的货币英镑远期贴水。远期贴水200点，贴水率（年率）=0.02*4/1.5370=5.20%，大于利差。操作：即期将英镑兑换成美元，进行投资，并签订远期卖出美元投资本利的合同，到期时美元投资本利收回并按合同出售，减英镑投资机会成本，即为获利，单位英镑获利：
1*1.5370*（1+3%/4）/1.5170-（1+5%/4）=0.008283英镑

远期报价贴水350点，贴水率更大，操作同前，借英镑进行投资，再以远期合同补回，单位英镑获利：
1*1.5370*（1+3%/4）/1.5020-（1+5%/4）=0.01848英镑

2. 一道国际金融计算题

根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。拓展资料：专业定义 国际金融主要研究国际金融学、金融方针政策、国际金融前沿理论的相关知识，既要熟知中国金融业发展进程和方向，又要了解欧美发达国家金融业的现状，学生除了需要具备国际金融业务的基本能力，还要有一定的专业外语和计算机应用水平。例如：国际贸易如何结算，国际货币的汇兑标准等。 课程体系 《经济学基础》、《金融学基础》、《保险基础》、《证券基础》、《国际贸易基础与实务》、《国际金融基础与实务》、《国际结算操作》、《国际商法》、《金融英语》。 发展前景 就业方向 金融类企业：储蓄、会计、信贷、大堂经理、客户经理、投资理财、资金管理、单证制作等。 专业衔接 持续本科专业举例：金融学学科构成 国际金融作为一个学科可以分为两个构成部分：国际金融学（理论、体制与政策）和国际金融实务。前者包括：国际收支、外汇与汇率、外汇管理、国际储备、国际金融市场、国际资本流动、国际货币体系、地区性的货币一体化以及国际金融协调和全球性的国际金融机构等。后者的内容则包括：外汇交易（包括国际衍生产品交易）、国际结算、国际信贷、国际证券投资和国际银行业务与管理等等。国际收支 国际收支按照国际货币基金组织的定义，国际收支即“一国和其他国家之间的商品、债务和收益的交易以及债权债务的变化”。国际收支一般按一年、半年或一个季度计算。一国的国际收支不但反映它的国际经济关系，而且反映它的经济结构和经济发展水平。 长期以来，国际收支的主要问题是：许多国家国际收支不平衡，各国为调节、改善国际收支状况常常产生许多矛盾和斗争。一国国际收支不平衡是经常现象，要做到收支相抵、完全平衡十分困难。但是，无论是逆差还是顺差，如果数额巨大且又长期持续存在，都会引起一系列不良后果。

3. 国际金融学计算题

这个是套汇的题目，首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价，对于你自己来说。
如果对于银行是反过来的。
首先分析一下：
在纽约：美元便宜。日元贵，你可以对比一下两个市场，美元在纽约换得比东京市场小，
所以我们卖出日元，买入美元，低买高卖
在东京：美元贵，日元便宜，所以卖出美元、买入日元，低买高卖。
投入1000美元，在东京是买入日元，汇率是106.76，所以可以换106760日元，在纽约也是卖出日元，所以106.36.所以活得1003.76万，所以你获得利润为美元3.76万美元。
 
如果有1000万日元，你首先在纽约卖出日元，所以纽约汇率价格106.36，你获得94.02万美元，在东京市场买入日元，106.76，所以活得10037.57日元。
你获得37.57万日元。

4. 国际金融计算题，哪位大侠帮帮忙~

（1）.3个月英镑远期汇率贴水：1.60×（6%-3%）×3/12=0.012，则3个月英镑远期汇率为1.60-0.012=1.588
（2）银行美元卖出价为1.3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价1.3040，即客户的加元买入价。

（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（1.5186 ×93.12 ）/（1.5191 ×93.16）日元，即1英镑=141.41/141.52日元。
     3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上40/60，得远期汇率为1欧元=1.3565/95美元.
（2）用交叉相除套算汇率为 1英镑=（1.5190 ÷0.9152）/（1.5194÷0.9147 ）澳大利亚元，即
1英镑=1.6597/1.6611澳大利亚元.
         3个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上20/50，远期汇率为1欧元=1.3545/85美元。
希望对你有用！

5. 国际金融计算题，求助

1.假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且
美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为（  ）。
A. 0.9714        B. 1.0294        C. 3.8857       D. 4.1176
2.  假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且
美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（  ）。
A. 2%        B. 3%        C. 5%        D. 7%
B   (1+5%)/(1+2%)
A   汇率上升5%，通胀率低3%，差为2%

6. 国际金融计算题求解答

因为混合成本的分解公式为y=40000+16x，而混合成本就是固定成本和变动成本。即不管公司生不生产，公司都要承担40000元的固定成本。当每生产一件产品，公司就要承担16元的变动成本。因此，单位变动成本中要加上16.固定成本要加上40000元。

7. 求国际金融计算题

1、当3个月1美圆=0.85欧的时候，意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01W即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款，为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。
2、当美圆=1.15欧的时，意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购买欧元，即 200W欧=200X1.01=202万美圆。再加期权费和保险费用（见1），就是它需要支付的美圆数。
OVER。
 
此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行，预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。再加上一些直接标价法和间接标价法的套算，把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时的即期汇率来套算为美圆就可以了。

8. 一道国际金融计算题求助

购买美国国库券三个月获利为100×8％×3╱12＝2万美元；
100万美元即期换汇为50万英镑，购买三个月英国国库券后本利为50+50×12％×3╱12＝51.5万英镑，此时换为102.585万美元，获利2.585万美元