1. 一道国际金融题 求解
1、纽约外汇市场 $1=FF7.5678---7.5688
2、巴黎外汇市场 £1=FF9.7635----9.7645
3、伦敦外汇市场 £1=$1.4216----1.4226
巴黎和纽约市场 £1=9.7635/7.5688----9.7645/7.5678=$1.2900-1.2903
巴黎和纽约市场 $1=1/1.2903
伦敦外汇市场 $1=1/1.4226可以得出伦敦外汇市场卖出价高,所以在这伦敦市场卖出美元
过程:在伦敦市场 卖$,买£
在纽约市场 卖£,买FF
在法兰克福市场 卖FF,买$
利润100万*1.2903----1.4226=113.23,所以可得13.23万美元
大学也是需要学习的,别到考试的时候后悔!
2. 一道国际金融题。
(1)换成同一标价法
纽约外汇市场报价: USD1= EUR(1/1.4438 )/ (1/1.4428)
法兰克福外汇市场报价:EUR1=GBP0.8712 / 23
伦敦外汇市场报价:GBP=USD1.6245 / 55
汇率相乘(可用中间价):(1/1.4438 +1/1.4428)/2*[(0.8712+0.8723)/2]*[(1.6245+1.6255)/2]=0.9815
不等于1,存在套汇的机会
(2)小于1,美元持有者先在伦敦市场兑换成英镑,再在法兰克福市场兑换成欧元,再在纽约市场兑换成美元,减去投入的美元,即为获利:
1000000/1.6255/0.8723*1.4428-1000000=17544.21美元
3. 国际金融题
4. 国际金融方面的几道题
各国有条件接受
B. 为各国普遍接受
C. 为各国部分接受
D. 价值稳定
E. 不征收铸币税
5. 增加外汇储备的途径有( )。
A. 央行针对外汇市场本币升值而进行的干预活动
B. 中央银行对外借款
C. 国际收支顺差
D. 央行针对外汇市场本币贬值而进行的干预活动
E. 央行在公开市场发行央行票据
5. 有一道国际金融题目?
融资美元(利率1.30%)即期将美元兑换成欧元(汇率1.4595),进行投资(利率2.60%),同时进行远期卖出欧元投资本利,根据利率平价,卖出欧元本利的美元刚好等于美元融资本利。
1/1.4595*(1+2.60%)*远期汇率=1+1.30%
远期汇率=(1+1.30%)*1.4595/(1+2.60%)=1.4410
反向操作,即有:
1*1.4585*(1+1.25%)/远期汇率=1+2.65%
远期汇率=1.4585*(1+1.25%)/(1+2.65%)=1.4386
一年期远期汇率双向报价:EUR/USD = 1.4386/1.4410
6. 国际金融练习题
卖出价:1.2220-0.0010=1.2190; 买入价:1.2235-0.0015=1.2220 1.2220×1200000=1.466400美元
1200000*1.466400=1759680
7. 问一个国际金融习题?
判断国际金融学汇率到底应该加前一个数字还是后一个数字的最好办法是理解做市商的存在。
银行买入1澳元0.6480美元,卖出1澳元0.6490美元。差价为银行利润。
现在银行买入美元,同样地它需要赚取差价,,那么买入1美元1/0.6490,卖出1/0.6480,唯有如此,才能前小后大,实现利润。
另一个理解银行买入澳元的价格就是卖出美元的价格,卖出澳元的价格是银行买入美元的价格,因此需要对调一下。
8. 国际金融题目求解。。。
远期:usd/jpy (120.20+0.20)/(120.30+0.40)=120.50/70
日本某公司即期贷美元,远期偿还美元,因为美元远期美元的升值,而使成本增加,除了承担的贷款利率外,还需要承担美元升值的成本增加和兑换成本,美元升值年率(美元即期买入价与远期卖出价):
(120.70-120.20)*6*100%/120.20=2.50%
实际利率(借款成本率)=2%+2.50%=4.5%