国际金融问题2、已知即期汇率GBP/USD1.6150/1.6155，1个月掉期率？

1. 国际金融问题2、已知即期汇率GBP/USD1.6150/1.6155，1个月掉期率？

即期汇率GBP/USD1.6150/1.61551个月掉期率100/120则：1个月远期汇率GBP/USD=（1.6150+0.0100）/（1.6155+0.0120）=1.6250/1.6275即期汇率AUD/USD0.9094/0.91001个月掉期率50/60则：1个月远期汇率AUD/USD=（0.9094+0.0050）/（0.9100+0.0060）=0.9144/0.9160即期汇率GBP/AUD=（1.6150/0.9100）/（1.6155/0.9094）=1.7747/1.77641个月远期汇率GBP/AUD=（1.6250/0.9160）/（1.6275/0.9144）=1.7740/1.7799汇率相除，交叉相除拓展资料即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内 ，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。

2. 2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US

100万的4% 利息就是 4万   6% 就是6万   EUR1=USD1.50比较合理【摘要】
2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=USD1.50，若银行报价6个月的远期汇率为EUR1=USD1.60；
（1）如果你是银行，你认为合理的6个月的远期汇率为多少？（按照复利计算）
（2）本题中的银行的报价对投资者而言是否存在套利机会？请制定套利策略并计算套利利润。13145770【提问】
麻烦可以给出详细过程吗，谢谢啦【提问】
100万的4% 利息就是 4万   6% 就是6万   EUR1=USD1.50比较合理【回答】
4乘以1.5 等于6【回答】

3. 2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US

您好很高兴为您解答亲，100万的4% 利息就是 4万 6% 就是6万 EUR1=USD1.50【摘要】
2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US【提问】
您好很高兴为您解答亲，100万的4% 利息就是 4万 6% 就是6万 EUR1=USD1.50【回答】
【提问】
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这题【提问】
这题【提问】
您好亲这样拍过来看不清楚亲，为了更好的回答您建议用打字的形式亲【回答】
您好很高兴为您解答亲，100万的4% 利息就是 4万 6% 就是6万 EUR1=USD1.50【回答】

4. 即期汇率：EUR/USD129.25-30, l、2、3个月的远期汇率差价分别为10-15.20-28,30-40。3个月的远期汇率是多少

一点通常是万分之一，但例子中129.25-30明显是基于100元的，也就是说正常的报价是1.2925/30。
所以一个月的是1.2925+0.0010/1.2930+0.0015=1.2935/1.2945即129.35/45

5. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

6. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

7. 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95

6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（   ）。
3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约的合约规模是100w，以95.45的价格买进，以95.40的价格平仓，损失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1250
或者 亏损5个点，每个点25欧元，损失-5×25×10=-1250

8. 1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-33

您好亲，三个月远期汇率是6.2040-6.2100，升贴水的货币是法郎，美元。【摘要】
1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-330，问:三个月远期汇率是多少？升贴水的货币各是那个?【提问】
您好亲，三个月远期汇率是6.2040-6.2100，升贴水的货币是法郎，美元。【回答】
这是一道国际金融习题里的问题，国际金融(:international finance)，就是国家和地区之间由于经济、政治、文化等联系而产生的货币资金的周转和运动。 国际金融由国际收支、国际汇兑、国际结算、国际信用、国际投资和国际货币体系构成，它们之间相互影响，相互制约。【回答】