期权的有效期限越长,期权价值就越大

1. 期权的有效期限越长,期权价值就越大

正确答案是B
  答案A错在一概而论，美式期权的有效期越长，期权价值越大，而欧式期权的价值与有效期没有必然的关系，因为欧式期权是只有到期日才能行权，中间发生的价格变动对其不产生影响。

2. 对于看涨期权的买方来说，到期行使期权的条件是（ ）。

B
对于看涨期权的买方来说，当市场价格高于合约的执行价格时，会行使期权，取得收益。
举例子说，之前买入执行价格为300的看涨期权，支付权利金是20。经过一段时间后，价格上涨了，比如涨到了350，然后开始下跌，那么这个期货合约价格在跌到320之前，都还是盈利的，如果跌破320，就没有行权的意义了，这时候出现亏损。

扩展资料：
期权属于金融衍生产品的范畴。就期权其本身而言，它并不是某一独立的证券，但它通常又是由证券衍生而来，依附于某一证券且以其为标的资产，因而常称衍生证券或金融衍生产品。如香港交易所推出的长实股票期权，它不是由该公司发行的，也不需该公司授权。但虽然如此，期权的价格行为与其标的资产的价格行为有密切的关系。
参考资料来源：百度百科-看涨期权

3. 期权按照权利行使时间不同可以分为

按照行使期权期限的不同，期权主要包括美式期权和欧式期权两类。
美式期权是指在规定的有效期限内的任何时候都可以行使权利；
欧式期权是指在规定的合约到期日方可行使权利，期权买方在期权合约到期日之前不能行使权利。

4. 对于看涨期权的买方来说，到期行使期权的条件是（）。

B
本题考查对看涨期权知识的理解。对于看涨期权的买方来说，当市场价格高于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收益。

5. 长期与短期期权相比较特点

1、从行情角度来看：对行情方向预期越明确，越应该买入短期期权，以期以最小成本达成盈利目的。
2、在市场大跌(涨)后的筑底(顶)阶段，市场何时反转很难判断，此时长期期权比短期期权更有用武之地，这是由于长期期权有效期长，对市场振荡的忍耐度高，在控制成本的同时更长时间保留了获利机会。
3、当无法从行情角度分辨孰优孰劣的情况下可以进一步比较长短期期权的隐含波动率。波动率是影响期权价格最重要的因素，当波动率高(低)时表明期权价格相对偏高(低)，通过比较不同期限期权的隐含波动率，卖出高波动率期权，买入低波动率期权，这从获胜概率角度讲是占优的。

扩展资料：
期权交易的风险
期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。
这点与期货相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。与期货不同的是，期权多头的风险底线已经确定和支付，其风险控制在权利金范围内。
期权空头持仓的风险则存在与期货部位相同的不确定性。由于期权卖方收到的权利金能够为其提供相应的担保，从而在价格发生不利变动时，能够抵消期权卖方的部份损失。

6. 以下关于期权的时间价值的说法中哪些是正确的

期权时间价值 Time value：期权的时间价值，也称外在价值，是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。
 期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关：转股剩余时间越。

7. 期权权利金的期权权利金的主要包括

期权权利金从价值上来看还包括内涵价值和期权时间值两个部分。内涵价值，是指立即履行期权合约时可获取的总利润，它反映了期权合约中预先规定的履约价值与相关期货合约市场价格之间的关系。期权时间值是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。期权购买者之所以愿意支付时间价值，是因为他预期随着时间的推移和市价的变动，期权的内在价值会增加。

8. 2个有关期权的问题(20分)

Hi... 
  
   1)如我short put 左 行使价$45 的HSBC, 假如HSBC后市向下, 触及$45, 我是否即时要以行使价$45接货呢? 
  
   Yes....if HSBC go down and hit $45 (strike price), you have to the 
   liability to buy at $45. This is because the other party will exercise 
   your put option. 是否即时 will depend on your type of option, for 
   European, the other party will only aloow to exercise at the expiry 
   date. For Amercian, the other party can exercise any time during the option period. 
  
   接货后, 是否代表我所hold的 short option 已自动平仓?? 
  
   接货后, the short put option is no longer exist. This is not 自动平仓. 
   平仓 mean you buy back the put option. 
  
  
   2)假如我想long or short 指数option, 请问如何计算该仓位的 DELTA 值呢? 
  
   Delta = change of option price / change of price of the index 
  
   It is a dynamic data and change everyday. 
  
   hope it will give you some help.,1) short put 意思是沽出认沽期权 
   即是你给对方一个权利,他有权将汇控在某一个到期日以45元水平沽给你接货. 
   就算在到期日后汇控跌到20元,你也要在45元接货. 
  
  
   到了45元,又未必接货 
   我唔知你玩港交所期权定ELN 
   如港交所期权,当对方想行使权利,就会在你们当中随机抽选作为接货对象 
   如ELN,一到价接货 
  
  
   2)很难计算,因为答案是静态的数值 
   但大巿在任何时间会有变动 
   所以计出来也不是有很多的帮助.,