利率基点的介绍

1. 利率基点的介绍

利率基点，即基点 Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。

2. 基点利率怎么算

办理贷款时采用LPR加基点，1个基点就是0.01%或0.01个百分点，如果LPR利率为4.85%，LPR利率加40个基点，那么实际贷款利率为5.25%。在办理贷款时LPR利率一样，不同的银行基点加的多少不一样，在办理贷款时最好咨询不同的银行，然后选择加点少的。

在办理贷款时借款人征信必须良好，如果征信不良，那么在银行办理贷款时会被银行直接拒绝，而且更换一家银行也不会被审批。在征信出现不良以后要及时的改正，毕竟在改正以后还会保存5年的时间，5年以后自动消失。

办理贷款时年龄必须在18周岁以上，具有完全民事行为能力，提交工作证明，银行流水等，以上是办理贷款的基本条件。在办理贷款时根据贷款类型的不同，银行可以提出其他方面的要求。

用户办理贷款后必须按时还款，不能出现逾期还款的情况，因为逾期还款后会产生罚息，时间越长产生的罚息越多，而且在逾期还款后银行会催收。再有及时逾期会被上传至征信中心，个人征信变不良影响后续各种贷款。

3. 基点利率怎么算

1,利率的基点会计算到小数点后两位.
  747-558=189
  2,261

4. 利率10个基点是多少

具体如下：1.利率加10个基点是指利率上调了0.1%，一个基点等于0.01个百分点，即0.01%，因此，10个基点等于0.1%。基点在计算利率、汇率、股票价格等范畴被广泛应用，因为这些范畴须要牵涉极微小百分数的计算。浮动利率债券的利率可能比LIBOR高10个基点，100个基点相当于1%，该债券的利率可能比普遍使用的LIBOR利率高0.1%。拓展资料：1.基点在计算利率、汇率、股票价格等范畴被广泛应用，因为这些范畴须要牵涉极微小百分数的计算。浮动利率债券的利率可能比LIBOR高10个基点，100个基点相当于1%，该债券的利率可能比普遍使用的LIBOR利率高0.1%。基点经常被缩写为“BP/BPS”。在金融方面，基点是指同一商品的现货价格和期货合约价格的落差，即现价和期货价格的落差。2.参考LPR定价房贷利率的计算思路，按照“等价转换”原则，用现有利率水平倒算出加点数值，将“基准利率上下浮”（做乘法）转换为“LPR加点”（做加法）。转换为固定利率的计算思路上，转换后的利率水平等于原合同当前的执行利率水平，利率水平在合同剩余期限内固定不变。新的贷款利率=LPR+基点，1基点=0.01%，基点可以为负数，基点为正数表示利率上浮，基点为负数表示利率下降。除商业性个人住房贷款外，加点数值由借贷双方协商确定。3.基点是每个人都不同的，是根据客户办理lpr利率时，用原来的利率减去当时的lpr的利率得到的。如果计算出来10个基点，在政策不变的情况下，基本不会改变，在具体业务中，会根据当地差别化信贷政策要求，按照风险收益匹配原则，综合考虑客户、市场以及其他因素确定加点数值，不同银行按照LPR进行定价的贷款利率可能也会有所不同。

5. 基础利率的介绍

基准利率是人民银行公布的商业银行存款、贷款、贴现等业务的指导性利率，存款利率最高可以在人民银行公布的商业银行存款基准利率之上上浮10%，贷款利率可以在基准利率基础上下浮10%至上浮70%。 如有不同，则在制定的来源，国外的基础利率强调市场的依据。如以LIBOR加1/4的百分点作为基础利率。

6. 关于利率的知识点

    　　利率表示一定时期内利息量与本金的比率，通常用百分比表示，按年计算则称为年利率。其计算公式是：利息率= 利息量/ (本金x时间)×100%。加上x100%是为了将数字切换成百分率，与乘一的意思相同，计算中可不加，只需记住即可。以下是我为你精心整理的关于关于利率的知识点的内容，希望你喜欢。
       
       　　利率的期限结构        　　一、利率期限结构及收益率曲线 
       　　利率期限结构指在其他条件相同的情况下，期限不同的证券之间的利率差异，是利率与期限相关关系的反映。利率期限结构可以用债券的收益率曲线来表示。债券的收益率曲线是指把期限不同、但风险、流动性和税收等因素都相同的债券的收益率连成的一条曲线。
       　　收益率曲线有三种基本图形：向上倾斜状、向下倾斜状和水平状，如图2-6所示。
       　　如果收益率曲线向上倾斜，则表明随着期限的增长，利率越来越高，即长期利率高于短期利率;如果收益率曲线呈水平状，则长期利率等于短期利率;如果收益率曲线向下倾斜，则长期利率小于短期利率。
        　　二、不同类型的利率期限结构理论 
       　　主要有三种理论解释利率的期限结构，它们是预期理论、分割市场理论与流动性溢价理论。
       　　1.预期理论
       　　预期理论认为到期期限不同的债券具有不同的利率的原因在于，在未来不同的时间段内，短期利率的预期值是不同的。
       　　核心观点：长期债券的利率等于当期利率与预期短期利率的平均数。
        　　解释力评价 
       　　(1)能解释为什么存在向上、平缓和向下三种收益率曲线形态的存在：向上倾斜说明市场预期未来的短期利率将上升;向下倾斜说明市场预期未来的短期利率将下降;平坦说明市场预期未来短期利率的平均水平不发生变化。
       　　(2)能解释为什么不同期限的利率成同向变动。
       　　2.分割市场理论
       　　分割市场理论将不同到期期限的债券市场看作完全独立和相互分割的。到期期限不同的每种债券的利率取决于该债券的供给与需求。
       　
       　　能解释为什么收益率曲线通常是向上的：由于在通常情况下，长期债券相对于短期债券的需求较少，因此其价格较低，利率较高，所以典型的收益率曲线是向上倾斜的。
       　　3.流动性溢价理论
       　　流动性溢价理论认为，长期债券的利率等于当期利率与预期短期利率的平均数，再加上一个流动性溢价。
       　　流动性溢价理论关键性的假设是，不同到期期限的债券是可以相互替代的，这意味着某一债券的预期回报率的确会影响其他到期期限债券的预期回报率，但是，该理论承认投资者对不同期限债券的偏好。
       　　2011年9月20日至21日，美联储公开市场委员会以7票赞成，3票反对结果通过了一项政策决议：在2012年6月前，卖出剩余期限在3年以下的4000亿短期国债，同时购买相同金额的期限在6年至30年的中长期，以延长国债平均期限，历史上称“扭曲操作”。宣布当天，纽约股市三大股指下跌。
       　　(1)什么是债务收益率曲线，形状有哪些?
       　　(2)货币市场为何要关注该曲线，美联储通过“扭曲操作”希望对债务收益率曲线形状有何影响?
       　　(3)如果“扭曲操作”成功，对经济有何影响，会帮美联储实现何种政策意图?
       　　(4)在对利率期限结构分析上有哪些代表性理论，主要观点分别是什么，你认为“扭曲操作”会达到目的吗，为什么?[上海  财经  大学2012金融硕士]
       　　答：(1)债务收益率曲线是表示一组风险相同，期限不同的债券的收益率的图表。横轴表示到期时间，纵轴代表收益率。收益率曲线一般为向上倾斜的，也有水平或向下倾斜的。
       　　(2)国债的收益率曲线的形状在一定程度上可以预测经济的走势。收益率曲线斜率变大，很可能意味着经济向好;收益率曲线斜率变小，则意味着在未来经济增长速度很可能要减慢。
       　　美联储的扭曲操作，实际上是卖出短期国债并买入等值的长期国债，这减少了对于短期债券的需求同时增加了对于长期债券的需求。需求减少将使得短期债券价格下跌，从而短期利率上升;需求增加将促使长期债券价格上升，从而长期利率下跌。表现在收益率曲线中就是使其按顺时针旋转，这就是“扭曲”这个词的意思。
       　　(3)美联储这样做有两方面的考虑：一方面，美联储希望抑制通货膨胀，因此卖出短期国债，使得短期利率上升，这有助于抑制通货膨胀。另一方面，美联储又希望提振经济，增加就业，因此买入长期国债，使得长期利率下降，这有助于创造更为宽松的经济环境，促进经济增长。
       　　(4)在对利率期限结构分析上，代表性理论有：预期理论、分割市场理论与流动性溢价理论。预期理论核心观点是长期债券的利率等于当期利率与预期短期利率的平均数;分割市场理论核心观点是长期债券和短期债券各自的利率均由各自市场的供求关系决定;流动性溢价理论核心观点是长期债券的利率等于当期利率与预期短期利率的平均数，再加上一个流动性溢价。
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7. 基准利率的概念

8. 基本利率的介绍

基本利率是金融市场上具有普遍参照作用的利率，其他利率水平或金融资产价格均可根据这一基本利率水平来确定。基本利率是利率市场化的重要前提之一，在利率市场化条件下，融资者衡量融资成本，投资者计算投资收益，以及管理层对宏观经济的调控，客观上都要求有一个普遍公认的基本利率水平作参考。所以，从某种意义上讲，基本利率是利率市场化机制形成的核心。