寿险公司如何应对利率风险

1. 寿险公司如何应对利率风险

一个是通过锁定利率的方法把钱投资出去，稳定一个收益水平。另外就是做专好现金属流匹配，本来保险的现金流周期就很长，通过这种方法可以控制部分风险。
银行和金融公司通常借入短期款项，贷出长期款项，希望能锁定长短期款项之间的利率差额。但利率上升会导致利差收入下降，银行只要通过买入利率上限期权锁定最高借款成本，即可保证最低净利差收入。不管市场利率怎么变，银行都可获益。



扩展资料：
存续期模型反映了在市场利率变动时，银行资产与负债净值的变动。它是以现金流量的相对现值为相权数，计量出的资产（或负债）中每次现金流量距离到期的加权平均期限，反映了现金流的时间价值。
在存续期缺口模型中，有上点需要引起重视，就是债券的价格-收益率曲线的凸线性(Convexity)。由于凸效应的存在，当利率下降幅度较大时，该模型低估债券价格的上涨幅度；而当利率上升幅度较大时，又高估证券价格的下跌幅度。
参考资料来源：百度百科-利率风险