缺口管理和久期分析是属于

1. 缺口管理和久期分析是属于

缺口分析和久期分析是计量市场风险的常用方法。
缺口分析和久期分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。

计量市场风险常用的方法
1、流动资金缺口：主要是指流动资金的充足情况和资产／负债的匹配程度。这代表着银行是否具备筹集足够的现金以满足未来付款需求的能力。
2、VaR：资产负债表中持有待售资产及交易性资产（以公允价值计量）部分的风险价值。
3、杠杆：通常会根据监管要求以及内部确定的指标来计算杠杆比率。通常使用多种方法和规则对风险资产进行加权，并将加权的结果除以权益。根据计算结果，较高风险的资产将分配更大的资本权重，为较低风险的资产将分配较低的资本权重。

2. 缺口分析和久期分析采用的都是什么敏感性分析

缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析。
缺口=利率敏感型资产－利率敏感型负债；银行收益变动=缺口*利率变动幅度；缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。

在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口。

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

3. 久期缺口分析法的优缺点

具体优缺点分析如下。优点：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估，更为准确地估算利率风险对银行的影响。缺点：第一，如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。第二，对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。

4. 缺口分析和久期分析是计量哪种风险的常用方法

缺口分析和久期分析是计量市场风险的常用方法。
缺口分析和久期分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。

扩展资料：
计量市场风险常用的方法
1、流动资金缺口：主要是指流动资金的充足情况和资产／负债的匹配程度。这代表着银行是否具备筹集足够的现金以满足未来付款需求的能力。
2、VaR：资产负债表中持有待售资产及交易性资产（以公允价值计量）部分的风险价值。
3、杠杆：通常会根据监管要求以及内部确定的指标来计算杠杆比率。通常使用多种方法和规则对风险资产进行加权，并将加权的结果除以权益。根据计算结果，较高风险的资产将分配更大的资本权重，为较低风险的资产将分配较低的资本权重。

5. 缺口管理和久期分析属于

缺口分析和久期分析是计量市场风险的常用方法。
缺口分析和久期分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。

计量市场风险常用的方法
1、流动资金缺口：主要是指流动资金的充足情况和资产／负债的匹配程度。这代表着银行是否具备筹集足够的现金以满足未来付款需求的能力。
2、VaR：资产负债表中持有待售资产及交易性资产（以公允价值计量）部分的风险价值。
3、杠杆：通常会根据监管要求以及内部确定的指标来计算杠杆比率。通常使用多种方法和规则对风险资产进行加权，并将加权的结果除以权益。根据计算结果，较高风险的资产将分配更大的资本权重，为较低风险的资产将分配较低的资本权重。

6. 持续期(久期)缺口的计算包括的变量有哪些

亲亲， 您好，持续期(久期)缺口的计算包括的变量有：资产和负债。持续期缺口=总资产持续期-资产负债率*总负债持续期 ，以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间,用以衡量金融工具的到期时间。当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升，当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化，当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。【摘要】
持续期(久期)缺口的计算包括的变量有哪些【提问】
亲亲， 您好，持续期(久期)缺口的计算包括的变量有：资产和负债。持续期缺口=总资产持续期-资产负债率*总负债持续期 ，以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间,用以衡量金融工具的到期时间。当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升，当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化，当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。【回答】