期权计算题

2024-05-15

1. 期权计算题

首先它是看跌期权,但是一年后价格上涨了,所以看跌期权的购买者不会履行,从售卖者角度来看,他获得了期权费,即5元。

期权计算题

2. 期权计算题

因为佣金是按即期汇率算,即期汇率美元兑马克是2!!!

3. 期权计算题

按照1美元=0.9800欧元,协议数量为10万欧元,换算成需要美元102040美元 按照1美元=0.9400欧元,10万欧元,换算成美元为106382美元 一个月时间盈利为106382-102040=4342美元。再减去2000美元的期权费,该投资者最终盈利2342美元。  如果价格降到 1美元=1.0000欧元,按照上面的算法,该投资者将要亏损4040美元。

期权计算题

4. 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+(5.02-5)*10000*100-(5.1-5.02)*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

5. 关于期权的计算题!

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556
期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

关于期权的计算题!

6. 国际金融期权的题目

买入期权,市场汇率高于协议利率,执行期权,即以协议利率买入英镑(卖出美元3000万),3000万/1.75,期权费:3000万/1.75*0.02美元,按市场价价折合英镑为3000万/1.75*0.02/1.8,如果不做期权,按市场价卖出可获英镑3000万/1.8,由于做了期权交易,共收益(多获英镑):
3000万/1.75-3000万/1.8-3000万/1.75*0.02/1.8=-28.5714万英镑

7. 国际金融期权题目

10张澳元期货合约可以避掉这个风险,原因是澳元期货合约的交易单位是10万澳元(按CME标准合约来算),现在的风险口径是100万澳元,故此需要10张澳元期货合约。10张澳元期权合约可以避掉这个风险(这个澳元期权合约不太记得其标准合约是多少了,正常来说应该与期货是一致的)。
如果你对支付期内的澳元的未来价格走势预期是相对平衡或者是上涨时,由于你是要支付澳元的资金,应该通过建立看涨(或做多)澳元来锁定你的支付成本,若你对澳元未来的走势预期是会有较大幅度的下跌时,由于你是要支付澳元的资金,应该通过买入看涨澳元的期权来更好有效的控制成本,原因是当澳元低于期权的行权价时你可以选择不行权,你实际上只是支付了一笔期权金来防止澳元上涨带来的资金需求的损失,而不需要面对期货做多而面临澳元下跌时所产生的不利影响。

国际金融期权题目

8. 关于期权期货的计算题

1.算保证金   再用资金除以保证金
2.每张变动值是12.5美元,用第张数乘以12.5算出总变动值,用3万除以总变动值得出变动点数。
100000/(0.008226*12500000*0.01)=97.25张 则抛97张
30000/(12.5*10)=240   则为0.8226-0.0240=0.7986
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