急！！！一道关于期权的计算题

1. 急！！！一道关于期权的计算题

1、最大亏损是$3.75，当行权的损失大于$3.75时，投资者可采取不行权，那么他的损失就是购买的成本$3.75
2、要达到盈亏平衡，即：(80-P)*100=3.75
故P=79.9625
3、(80-55)*100-3.75=2496.25

2. 关于欧式看涨期权的一道计算题。求解！

(1)看涨期权定价公式：C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)
d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))
d2=d1-sigma*sqrt(T-t)
根据题意，S=30，K=29，r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
N(d1)=0.6637,N(d2)=0.6096
看涨期权的价格C=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期权的定价公式：P=Kexp[-r(T-t)][1-Nd(d2)]-S*[1-N(d1)]
看跌期权的价格P=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看涨看跌期权平价关系
C-P=S-Kexp[-r(T-t)]
左边=2.5251-1.0467=1.4784，右边=30-29*0.9835=1.4784
验证表明，平价关系成立。

3. 帮忙解决下关于期权的这道题：请给出计算公式！！！

先假设恒指点位是X，权利金是M，公式为连续函数。
short call  9900，获得700点权利金，公式为：
1）当X<9900时，M=700（固定收益）;
2）当X≥9900时，M=700+9900-X=10600-X（指数越升亏损越大）
Short put 9500，获得300点权利金，公式为：
1）当X≤9500时，M=X+300-9500=X-9200（指数越跌亏损越大）;
2）当X>9500时，M=300（固定收益）
两公式合并后为：
1）当X≤9500时，M=700+X-9200=X-8500（指数越跌亏损越大）;
2）当9500<X<9900时，M=700+300=1000（固定收益）;
3）当X≥9900时，M=10600-X+300=10900-X（指数越升亏损越大）
代入M=200，求解可得X1=8700，X2=10700

4. 急救 啊！！！关于期权的计算题。，谁会啊，。我马上就要考试了啊，，快点 啊！@#￥%……

问题很模糊啊老大！
1. 买入600美元涨到6200美元卖出，10手就是赚了 （6200-600）*10 在减去费用10*10就行了。
   卖出600美元涨到6200，赔了很多 算法和上面一样
2. 甲赔了 (6500-6300)*10  在减去费用就行了

5. 关于期权的计算题！

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01

6. 期权计算题

首先它是看跌期权，但是一年后价格上涨了，所以看跌期权的购买者不会履行，从售卖者角度来看，他获得了期权费，即5元。

7. 期权计算题

因为佣金是按即期汇率算，即期汇率美元兑马克是2！！！

8. 期权计算题

按照1美元=0.9800欧元，协议数量为10万欧元，换算成需要美元102040美元 按照1美元=0.9400欧元，10万欧元，换算成美元为106382美元 一个月时间盈利为106382-102040=4342美元。再减去2000美元的期权费，该投资者最终盈利2342美元。  如果价格降到 1美元=1.0000欧元，按照上面的算法，该投资者将要亏损4040美元。