巴塞尔协议资本充足率的三个标准

1. 巴塞尔协议资本充足率的三个标准

巴塞尔协议资本充足率的三个标准
1、资本充足率的概念
　　资本充足率(CapitalAdequacyRatio)，又叫资本适宜度，是指商业银行持有的资本与商业银行风险加权资产之间的比率，是一种用来衡量银行资本与其风险加权资产负责规模是否相适应的指标，是在银行资产负债风险一定的情况下，衡量银行持有的资本金是否适当的指标。资本充足率对银行的监管、发展乃至生存都具有重要意义。
2、1988年巴塞尔协议
　　1988年巴塞尔银行监管委员会公布了一个具有里程碑意义的文件《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，这个被普遍称为“巴塞尔协议”的文件，第一次提出了作为国际银行应当具备的资本充足标准(商业银行的核心资本与风险加权资产的比率不得低于4%，总资本与风险加权资产的比率不得低于8%)，目的在于促进各国间的公平竞争，并增强国际金融体系的安全性。
　　《巴塞尔协议》建立在两大支柱之上——银行资本规定及其与资产风险的联系。该协议认为银行资本的主要作用在于吸收与消化银行损失，使银行免于倒闭危机。因此，银行资本的构成部分应取决于资本吸收银行损失的能力，而不是银行资本的不同形式。协议认为，银行的资产风险不仅在历史上是商业银行所面临的主要金融风险，并且在相当程度上是银行所面对主要的未来风险，因此，《巴塞尔协议》强调信用风险的防范，而舍弃了其他金融风险。
3、新资本协议
　　近年来，随着国际银行业金融创新的发展，金融风险更加复杂化，巴塞尔协议的局限性日益明显。为了适应国际银行业的发展趋势，巴塞尔银行监管委员会决定对该协议进行彻底的修改。自2001年以来，巴塞尔委员会经过长期研究和酝酿，连续三次发布了《巴塞尔新资本协议》征求意见稿(以下称新协议)。根据新协议要求，计算资本比率的资本构成(分子)各项规定保持不变，而且对资本充足比率提出最低要求仍然是8%，也就是说，全球银行业在新的监管框架下所需要的资本总水平没有变化。变化的内容主要反映在风险加权资产(分母)的修改上，具体有以下几个方面：
　　(1)修改对信用风险的衡量标准
　　1988年巴塞尔协议在计算资本充足比率时，资产(包括对政府、银行、企业的债权)的风险权重，主要根据债务人所在国是否是经合组织(OECD)成员国来区分，而新协议则强调自律行为外部信用评估机构的评估结果。按照新的计算方法，即便是经合组织成员国政府，如果它的信用等级低，银行对其债权的风险权重也要提高。新协议中外部信用评估法将银行风险细分为5个档次。
　　按照上述标准，对于信用等级特别高的企业(AA-以上)，权重可以是20%;而对于信用等级特别低的企业(B-以下)，权重将是150%。也就是说，对于信用风险特别高(即信用等级特别低)的国家、银行或企业的债权，银行的最低资本要求不是8%，而是12%(8%*150%)。这是一个值得注意的动向。
　　(2)提出计算信用风险的IRB法
　　为了测算银行的风险资产状况，银行必须要对资产进行评级，并相应确定风险权重。对此，新巴塞尔协议提供了三种选择方案，即标准法、IRB初级法和IRB高级法，要求银行可以根据业务的复杂程度、本身的风险管理水平等灵活选择使用。按照新巴塞尔资本协议的要求，业务不是十分复杂的银行可采用标准法来衡量其风险资产;而风险管理水平较高的银行，则要建立内部的风险评估体系，采用初级的或高级的IRB内部评级方法来衡量其风险资产，进而确定和配置银行资本。IRB初级法和高级法的主要区别反映在数据要求上，初级法要求的数据由监管当局确定，高级法要求的数据是银行自己的估计值。因此，采用高级法的银行相对于采用初级法的银行而言将享有较高的灵活性。所以新资本协议的实施更有利于风险管理发达的国际活跃银行，这些银行有严格的内部风险评估方法，在同等资本额下，其所对应的风险资产数额相对较小，同一家银行内部测算的风险资产规模会较之原来下降2%-3%，与其他银行相比可提供更多授信，这使得他们在市场上更具有竞争力。
　　老协议在计算资本充足率，明确规定了两类风险加权资产：一是信用风险，二是市场风险。巴塞尔委员会认为，除上述风险外，操作风险也是银行面对的一项重要风险，银行应为抵御操作风险造成的损失安排资本。这就要求把银行操作风险和资本充足率水平更好地结合起来，不但要注重资产的风险，也要控制市场风险、操作风险等可能导致银行倒闭的其他各种风险。对此，新协议提出了处理操作风险的三种方法，允许银行和监管当局选择他们认为最符合其银行业务发展水平及金融市场状况的一种或几种方法。三种方法为基本指标法、标准法和高级计量法。根据大多数大型银行的实际经验，一般保留经济资本的20%用于应对操作风险。

2. 在资本充足率的计算上新旧巴塞尔协议有何不同？

旧巴塞尔协议，到1992年底,银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%,其中核心资本率至少为4%。
《巴塞尔协议Ⅲ》，核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准，主要的变化：  （1）一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%。新的一级资本规定在2013年1月至2015年1月间执行。总资本充足率要求在2016年以前仍为8%。  （2）增设总额不得低于银行风险资产的2.5%的“资本防护缓冲资金”，在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。此后，“核心”一级资本、一级资本、总资本充足率分别提升至7.0%、8.5%和10.5%。  （3）提出0-2.5%的逆周期资本缓冲区间，由各国根据情况自行安排，未明确具体实施安排文案




资本充足率("CAR")是衡量一个银行的资本对其加权风险比例的以百分比表示的量。     资本充足率CAR定义为：   CAR=资产/风险   风险可以是加权资产风险(a)，也可以是各自国家调控者规定的最小总资产要求。   
如果使用加权资产风险，那么   CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%.
或者更详细点，资本充足率=（资本-资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）

3. 巴塞尔协议资本充足率的三个标准

第一支柱规定了计算最低资本监管机制。 根据巴塞尔协议只涉及这一计算信用风险与市场风险的计算，将在1996年。 巴塞尔协议的进一步增加了收费，以便操作风险。
第二支柱是为了确定风险因素不是1捕获支柱，使监管机构酌情调整第一支柱下的监管资本要求的计算，对。 对于大多数贷款人的第二支柱在一个更高的监管资本要求比在第一支柱单独计算过程的结果。 第二支柱要求银行对风险考虑他们可能面对的整个范围不包括在第一支柱所有捕获的，如利率风险的人。
第三支柱的目的是增加其风险分配和风险管理的透明度，贷款人的风险状况的细节，要求他们放弃。 信息发布通过正常的强制性要求贷款人或贷款人发布的网站的财务报表。

4. 巴塞尔协议III要求的资本充足率和核心资本充足率分别是多少啊

巴塞尔协议III要求商业银行的核心资本充足率将由《巴赛尔协议II》的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的最低要求为8.5%。总资本充足率要求仍维持8%不变，加上资本留存，最低达到10.5%。拓展资料1.《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会一” 巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的"关于统- -国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一-次建立 了一完整的国际通 用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。巴塞尔协议一直都秉承稳健经营和公平竞争的理念,也正因为如此,巴塞尔协议对现代商业银行而言显得日益重要,已成为全球银行业最具有影响力的监管标准之一新巴塞尔协议也即巴塞尔协议I经过近十年的修订和磨合于2007年在全球范围内实施,但正是在这一年,爆发了次贷危机，这次席卷全球的次贷危机真正考验了巴塞尔新资本协议。显然,巴塞尔新资本协议存在顺周期效应、对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管、风险度量模型有内在局限性以及支持性数据可得性存在困难等固有问题,但我们不能将美国伞形监 管模式的缺陷和不足致使次贷危机爆发统统归结于巴塞尔新资本协议。2.新监管标准将在2013年1月1日起逐步分阶段实施，到2015年1月1日完全达标。最低资本充足率是资本金与各类型资产(贷款和持有的证券)的风险加权平均值的比率。最低资本充足率是为了保证银行的流动性，是银行为了满足客户合理的贷款需要和提款要求的，是银行的最后防线，可以限制银行的风险资产比例。核心资本充足率是指核心资本与加权风险资产总额的比率，又叫一级资本和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构成部分，至少要占资本总额的50%，不得低于兑现金融资产总额的6%。

5. 巴塞尔协议III要求的资本充足率和核心资本充足率分别是多少？

　　巴塞尔协议III要求银行的资本充足率不低于8%，核心资本充足率不低于6%
　　《巴塞尔协议III》规定,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%。其中,由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%;此外,各银行还需增设“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%。资本充足率保持8%不变。新监管标准将在2013年1月1日起逐步分阶段实施，到2015年1月1日完全达标。
　　最低资本充足率是资本金与各类型资产(贷款和持有的证券)的风险加权平均值的比率。最低资本充足率是为了保证银行的流动性，是银行为了满足客户合理的贷款需要和提款要求的，是银行的最后防线，可以限制银行的风险资产比例。
　　核心资本充足率是指核心资本与加权风险资产总额的比率，又叫一级资本和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构成部分，至少要占资本总额的50%，不得低于兑现金融资产总额的6%。

6. 巴塞尔协议III要求的资本充足率和核心资本充足率分别是多少？

　　巴塞尔协议III要求银行的资本充足率不低于8%，核心资本充足率不低于6%\x0d\x0a　　《巴塞尔协议III》规定,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%。其中,由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%;此外,各银行还需增设“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%。资本充足率保持8%不变。新监管标准将在2013年1月1日起逐步分阶段实施，到2015年1月1日完全达标。\x0d\x0a　　最低资本充足率是资本金与各类型资产(贷款和持有的证券)的风险加权平均值的比率。最低资本充足率是为了保证银行的流动性，是银行为了满足客户合理的贷款需要和提款要求的，是银行的最后防线，可以限制银行的风险资产比例。\x0d\x0a　　核心资本充足率是指核心资本与加权风险资产总额的比率，又叫一级资本和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构成部分，至少要占资本总额的50%，不得低于兑现金融资产总额的6%。

7. 第三版巴塞尔协议总资本充足率是多少

是动态的。不是固定的。

协议规定，全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。

另外，协议维持目前资本充足率8%不变；但是对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。

此次协议对一级资本提出了新的限制性定义，只包括普通股和永久优先股。会议还决定各家银行最迟在2017年底完全接受最新的针对一级资本的定义。

8. 第三版巴塞尔协议总资本充足率是多少？

是动态的。不是固定的。

协议规定，全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。

另外，协议维持目前资本充足率8%不变；但是对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。

此次协议对一级资本提出了新的限制性定义，只包括普通股和永久优先股。会议还决定各家银行最迟在2017年底完全接受最新的针对一级资本的定义。