bs期权定价模型的优缺点

1. bs期权定价模型的优缺点

亲，很高兴为您解答，bs期权定价模型的优点是简化了期权定价的计算,并增加了直观性，缺陷是交易成本总是客观存在的，波动率本身就是一个随机变量，完全无法在市场观察到，也无法预测，资产价格常常出现跳跃。【摘要】
bs期权定价模型的优缺点【提问】
亲，很高兴为您解答，bs期权定价模型的优点是简化了期权定价的计算,并增加了直观性，缺陷是交易成本总是客观存在的，波动率本身就是一个随机变量，完全无法在市场观察到，也无法预测，资产价格常常出现跳跃。【回答】
bs期权定价模型是布莱克—斯克尔斯期权定价模型，可以对利率期权、汇率期权、互换期权以及远期利率协定的期权进行定价，也可以在相应品种的远期和期权间进行套利，这些套利在海外的场外衍生品市场也较为流行。【回答】
BS与其他资产定价模型区别【提问】
BS是期货期权定价模型，标的资产是期货，其他资产定价模型标的资产是现货，标的资产所服从的随机过程是不一样的，PDE也是不一样的，由于现货做空成本比较高，机构更多是用相应的期货来对冲的，计算隐含波动率的话要用Black模型，或者用合成现货价格带入BSM模型。【回答】

2. 二项式期权定价模型是什么意思啊？

同学你好，很高兴为您解答！
　　二项式期权定价模型是在此期权定价模型中，对于标的资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能的离散值。
 
　　取得CMA认证能帮助持证者职业发展，保持高水准的职业道德要求，站在财务战略咨询师的角度进行企业分析决策，推动企业业绩发展，并在企业战略决策过程中担任重要的角色。
　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
　　
高顿祝您生活愉快！

3. 二项式期权定价模型是什么意思？

同学你好，很高兴为您解答！
　　在此期权定价模型中，对于标的资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能的离散值。
 
　　马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！
 
　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
 
　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
　　
高顿祝您生活愉快！

4. 二项式期权定价模型是什么意思？

同学你好，很高兴为您解答！
　　二项式期权定价模型
 
　　在此期权定价模型中，对于标的资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能的离散值。
 
　　马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！
 
　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
 
　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
　　　　
高顿祝您生活愉快！

5. 二项式期权定价模型是什么模型啊？

同学你好，很高兴为您解答！
 
　　Binomial Option-Valuation Models
 
　　二项式期权定价模型        
 
　　在此期权定价模型中，对于标的资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能的离散值。
 
　　马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！
 
　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
 
　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
　　　　

高顿祝您生活愉快！

6. 二项式期权定价模型是什么模型啊？

同学你好，很高兴为您解答！
　　二项式期权定价模型是在此期权定价模型中，对于标的资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能的离散值。
 
　　马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！
 
　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
 
　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

7. 期权定价模型的B-S模型

B-S模型：权证定价理论的经典模型

8. 期权定价模型的B-S模型

B-S模型：权证定价理论的经典模型