Matlab与金融模型分析的介绍

1. Matlab与金融模型分析的介绍

《Matlab与金融模型分析》是2007年合肥工业大学出版社出版的图书，作者是邓留保、李柏年、杨桂元。

2. Matlab与金融模型分析的作品鉴赏

该书每章对应一个经济金融方面的专题，各章内容相互独立，理论与实际相结合。既包含了相关的金融理论、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融时间序列工具箱等工具箱中的内嵌函数，再结合适当编程，将抽象的金融模型通过Matlab的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解，旨在使读者通过阅读本书，既熟悉当前的金融理论、模型和思想，又能够熟练使用Matlab软件来处理经济金融中的定量计算与分析问题。

3. Matlab与金融模型分析的作品目录

第一章 金融数据处理的Matlab基础1.1 Matlab入门1.2 数、向量及矩阵的运算1.3 日期的处理与转换1.4 货币的格式与转换1.5 金融数据图形绘制第二章 资金的时间价值2.1 单利与复利2.2 现值与净现值2.3 终值及其应用2.4 年金及其应用2.5 折旧与摊销2.6 有效年利率与连续复利2.7 投资项目决策分析第三章 债券的价值评估3.1 债券相关的基本概念3.2 贴现债券的价值评估3.3 到期一次还本付息债券的价值评估3.4 附息债券的价值评估第四章 债券的收益计算4.1 计算债券的应计利息4.2 计算债券的各种收益率第五章 债券的风险度量与管理5.1 债券的久期5.2 债券的凸性5.3 债券的风险管理第六章 股票的价值评估6.1 股利贴现模型6.2 不变增长模型中参数的确定6.3 资本成本第七章 投资组合理论7.1 单一证券的收益和风险7.2 证券组合的收益和风险7.3 证券组合的可行域7.4 建立线性约束条件矩阵7.5 证券组合的有效边界7.6 确定最优证券组合7.7 积极收益与跟踪误差有效边界第八章 证券投资主要技术指标分析8.1 技术指标概述8.2 平滑异同移动平均线（MACD）8.3 威廉指标（wMS）8.4 相对强弱指标（RSI）8.5 能量潮指标（OBV）8.6 K线图第九章 期权及其交易策略9.1 期权的基本概念和术语9.2 期权的交易策略9.3 看涨期权与看跌期权的平价关系第十章 二项式期权定价10.1 单期二项式期权定价10.2 多期二项式期权定价第十一章 Black—Scholes期权定价模型11.1 Black—Scholes期权定价模型11.2 期权价格和内在价值随时间变化的比较分析11.3 股票收益率的波动率计算11.4 Black—Scholes期权价格的敏感性分析第十二章 套期保值策略12.1 套期保值的基本原理12.2 利用期权进行套期保值第十三章 金融时间序列分析13.1 金融时间序列数据集的创建与运用13.2 金融时间序列用户图形界面功能简介参考文献

4. 精通MATLAB金融计算的内 容 简 介

本书讲述MATLAB在金融计算方面的应用。首先深入浅出地介绍相关的金融理论及模型，然后重点讲述MATLAB的金融、衍生品、固定收益工具箱中的函数，并通过大量的应用实例，帮助读者快速、熟练掌握使用MATLAB来解决金融中的计算和分析问题。本书实例丰富、语言简练、上手快，可供金融、经济等专业的大学本科和研究生作为辅助教材和参考书，也可供金融机构从业人员参考使用。

5. matlab在金融工程中的应用

matlab在金融工程中的应用：
matlab可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测。

matlab在金融财经方面的应用，可以用固定收益模型进行计算，例如定价、收益和现金流动等有价证券的固定收益计算。

金融衍生产品介绍; 资产定价基本概念; 简单期权的离散模型定价; 简单期权的连续时间模型定价; 复杂期权定价等。来协助金融从业者应对这些市场变化。

6. 精通MATLAB金融计算的介绍

本书由MATLAB入门篇，MATLAB金融计算及实例篇和MATLAB金融类工具箱函数详解篇组成，MATLAB入门篇介绍MATLAB软件，基本运算，数据可视化和数据获取及编程基础，金融计算及实例篇讲述MATLAB金融计算的主要内容，具体包括金融类工具箱的介绍，金融数据的处理，固定收益证券计算、利率期限结构和利率模型，金融衍生品计算，投资组合管理与风险控制，奇异期权和利率期权定价等，MATLAB金融类工具箱函数详解篇对金融，衍生品和固定收益这3个工具箱中的全部函数一一进行详解，包括函数的功能，输入和输出参数的说明，以帮助读者快速掌握工具箱中函数的使用。